كيفية تطوير نظام التداول الخاص بك
عندما يتعلق الأمر بالنظم التجارية، يبدو أن الجميع يبحثون عن & كوت؛ الكأس المقدس & كوت؛ كيف تجد نظام التداول المثالي، الأسهم التي سوف تقلع، أو أن الفائز واحد كبير مع اسمك على ذلك؟
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام، لن تتبع قواعدها أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟
عندما دخلت لأول مرة الأعمال التجارية لتدريب التجار، فإن معظم الناس يعتقدون أن نظام التداول كان مؤشرا. & مداش؛ فان K. ثارب.
هناك الناس هناك الذين هم مهووسون:
العثور على الأسهم التي من شأنها أن تجعل لهم ثروة، كما لو كان هناك بعض السحر الطريقة يمكن للمرء أن تفعل ذلك في الواقع. تطوير نظام التداول إلى حد الكمال، دون الحصول على أي وقت مضى حول التداول الفعلي. العثور على النظام المثالي & لدكو؛ & رديقو؛ مجرد البحث عن شخص ليقول لهم ما يجب القيام به.
هل تتصل بأي من هذه الأمثلة؟
كل تاجر يحتاج إلى استراتيجية أو نظام لتشكيل إطار لتداولها. دون وسيلة للتكرار لتحديد وتنفيذ الصفقات، لا يمكن أبدا أن يكون أداء ثابت. في الأساس، النظام الخاص بك هو خارطة الطريق التي توجه التداول الخاص بك ويبقيك من اتخاذ القرارات عندما تكون أقل قدرة على القيام بذلك. يمكن أن يكون التداول مرهقا. فمن السهل أن يصرف. تستمر الحياة بغض النظر عما يفعله السوق. إذا سمعت أنباء عن تغيير السوق، أو كنت تعمل في وقت متأخر من أجل موعدك المقبل، كنت من غير المحتمل أن تتخذ قرارات جيدة حول الصفقات الخاصة بك.
ولكن لا يمكنك التجارة فقط أي نظام. كثير من الناس يجعلون من الخطأ في الاعتقاد بأن نظام التداول هو شيء يمكنك فقط لدكو؛ شراء في مربع، & رديقو؛ شيء أن أشخاص آخرين مع مهارات تقنية محددة أو المعرفة السرية من الأسواق يمكن أن تخلق لك. ليس كذلك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل، ولكن بعد شراء واحدة، فإن المتداول النموذجي لا تتبع ذلك أو التجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لم يصلح لهم وأسلوبهم في التداول.
واحدة من أكبر أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام التداول الذي يناسبك شخصيا. تطوير النظام الخاص بك يسمح التوافق مع المعتقدات الخاصة بك، والأهداف، والشخصية، والحواف.
لماذا يجب عليك تطوير النظام الخاص بك.
قد تفكر، & كوت؛ لماذا يجب علي تطوير نظامي الخاص؟ أليس من السهل أن تذهب فقط لشراء نظام مع نتائج ثبت؟ & كوت؛ عندما يقوم شخص آخر بتطوير نظام لك، فأنت لا تعرف ما هي التحيزات التي قد تكون لديهم. تم تصميم معظم برامج تطوير النظام لأن الناس يريدون أن يعرفوا الإجابة المثالية للأسواق. انهم يريدون أن تكون قادرة على التنبؤ بالأسواق تماما. يمكنك شراء البرمجيات الآن لبضع مئات من الدولارات التي من شأنها أن تسمح لك لتراكب العديد من الدراسات على بيانات السوق الماضية. في غضون بضع دقائق، يمكنك أن تبدأ في الاعتقاد بأن الأسواق يمكن التنبؤ بها تماما و [مدش]؛ اعتقاد خطير من شأنها أن تبقى معك حتى تحاول التجارة في السوق الحقيقية بدلا من السوق الأمثل تاريخيا. وانتهى العديد من حسابات التداول إلى الهبوط بسبب هذا التفكير. واحد & لدكو؛ بالتأكيد شيء & رديقو؛ التجارة وضعت دون الموقف المناسب التحجيم يمكن أن يمسح بعض التجار تماما للخروج من اللعبة.
وماذا لو كان الشخص الذي يزاول النظام هو مجرد المسوق الكبير الذي يجعل المال من بيع أنظمة بدلا من التداول الفعلي؟ كيف تعرف؟
في تجربة فان، عدد قليل جدا من الناس لديهم أنظمة جيدة حقا، واحدة من وظائفه هو تعليم التجار ما يلزم لتطوير نظام كامل لأنفسهم. إنها العلوم الصاروخية. فإنه يأخذ فقط الالتزام والمعرفة الصحيحة.
أنت لا تحتاج إلى مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات.
فكرة أن تحتاج مهارات الكمبيوتر أو الرياضيات لتطوير النظام الخاص بك هو واحد من أكبر المفاهيم الخاطئة هناك.
حتى لو وجدت أجهزة الكمبيوتر أو الرياضيات أو أي شيء مرعب الميكانيكية، لا يزال بإمكانك تحديد كيف وما تريد التجارة، وهو الأساس وراء تطوير النظام الخاص بك. في الواقع، أنت الشخص الوحيد الذي يعرف حقا ما سيعمل لك.
والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره حول تطوير النظام هو أن استراتيجية التداول هي التي أثيرت من قبلك بحيث تناسب معتقداتك، يريد، الرغبات والاحتياجات. يمكنك استئجار شخص آخر لحاسبتك الاستراتيجية إذا لم تتمكن من القيام بذلك الجزء بنفسك. هناك الكثير من المبرمجين هناك الذين سوف نفعل ذلك لك. تذكر فقط أنه ليس كل أنظمة التداول حتى يجب أن تكون محوسبة في المقام الأول! في الواقع، وقد صممت الناس واختبارها أنظمة التداول الناجحة لسنوات باليد. أجهزة الكمبيوتر تجعل الأمور أسرع وأسرع وأكثر كفاءة، لكنها ليست ضرورية للغاية إلا إذا وجدت أن لديك لاستخدام واحد من أجل أن تشعر بالثقة حول التداول الخاص بك (إذا كنت لا توافق على هذا التأكيد، وربما كنت بحاجة إلى اختبار الكمبيوتر ليشعر مريحة، وربما كنت تعتقد أنه عندما يولد الكمبيوتر الأرقام، فمن أكثر دقة).
إذا كنت حقا فهم ما هو نظام التداول هو حقا، وهذا سيكون كل معنى. فإنه ليس معقدة إلا إذا اخترت لجعله كذلك!
فما هو نظام التداول؟
ما يعتقده معظم الناس بأنه نظام تجاري، فان ستدعو استراتيجية التداول التي تتكون من سبعة أجزاء:
شروط الإعداد. إشارة دخول. أسوأ حالة وقف الخسارة. إعادة الدخول عند الاقتضاء. عمليات جني الأرباح. خوارزمية تحديد حجم الموضع. أنظمة متعددة لظروف السوق المختلفة (إذا لزم الأمر).
شروط الإعداد تصل إلى معايير الفرز. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأسهم، هناك 7000 زائد الأسهم التي قد تقرر الاستثمار في أي وقت. معظم الناس يستخدمون سلسلة من معايير الفرز للحد من هذا العدد إلى 50 أسهم أو أقل. ربما أنها قد تبحث عن الأسهم التي هي كبيرة & لدكو؛ القيمة، & رديقو؛ أو الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق، أو الأسهم التي تدفع أرباحا عالية.
ستكون إشارة الدخول إشارة فريدة تفي بالشاشة الأولية وتستخدمها لتحديد الوقت الذي قد تدخل فيه الموضع & مداش؛ سواء كانت طويلة أو قصيرة. هناك جميع أنواع الإشارات التي يمكن استخدامها للدخول، ولكنها عادة ما تنطوي على نوع من التحرك في الاتجاه الذي يحدث بعد حدوث إعداد معين.
وقف الوقائي هو أسوأ حالة الخسارة كنت ترغب في تجربة. قد يكون التوقف الخاص بك بعض القيمة التي سوف تبقى لكم في التجارة لفترة طويلة (أي انخفاض بنسبة 25٪ في سعر السهم)، أو شيء من شأنها أن تحصل على الخروج بسرعة إذا كان السوق يتحول ضدك. الوقفات الوقائية ضرورية للغاية. الأسواق لا ترتفع إلى الأبد، وأنها لا تذهب إلى الأبد. تحتاج إلى توقف لحماية نفسك.
استراتيجية إعادة الدخول. في كثير من الأحيان، عندما تحصل على إيقاف الخروج من الموقف، فإن السهم يستدير في الاتجاه الذي يفضل موقف القديم الخاص بك. عندما يحدث هذا، قد يكون لديك فرصة مثالية للأرباح التي لم تكن مشمولة من قبل الإعداد الأصلي و شروط الدخول. وبالتالي، تحتاج إلى التفكير في معايير إعادة الدخول.
يمكن أن تكون استراتيجية الخروج بسيطة جدا. هو أحد العوامل في التداول الخاص بك والتي لديك السيطرة الكاملة. مخارجك تتحكم سواء كنت كسب المال في السوق أو لديك خسائر صغيرة. يجب أن تنفق قدرا كبيرا من الوقت والتفكير في استراتيجيات الخروج، لسبب واحد جيد جدا: كنت لا كسب المال عند دخول السوق، لك كسب المال عند الخروج من السوق. ويركز عدد كبير جدا من الناس فقط على دخول السوق، أو ما يشترونه، وليس على وقت البيع. إذا كنت تقترب من التداول مع استراتيجية الخروج، وسوف تستفيد لك على الفور.
موقف التحجيم هو أن جزءا من النظام الذي يتحكم كم كنت التجارة. فإنه يحدد كم عدد الأسهم من الأسهم يجب عليك شراء أو لدكو؛ كم & رديقو؛ يجب عليك الاستثمار في أي تجارة معينة. فمن خلال وضع التحجيم التي سوف تلبي أهدافك.
وأخيرا، تحتاج إلى أنظمة تداول متعددة لكل نوع من أنواع السوق. في الحد الأدنى، قد تحتاج إلى نظام واحد للأسواق الشائعة ونظام آخر للأسواق المسطحة. العديد من التجار المحترفين لديهم أنظمة متعددة تعمل في أطر زمنية متعددة على العديد من الأسواق للمساعدة في تعويض الاعتماد الهائل للمحفظة لنظام واحد الاتجاه التالي.
يجب أن يعكس النظام المعتقدات الخاصة بك (أي من أنت تاجر وكشخص). كثير من الناس يبحثون فقط عن & لدكو؛ أي نظام يعمل، & رديقو؛ ولكن إذا كان نظام التداول الخاص بك لا يتطابق مع معتقداتك حول الأسواق، سوف تجد في نهاية المطاف وسيلة لتخريب التداول الخاص بك.
ما هو أكثر من ذلك، فإن معظم الناس لم تأخذ حقا الوقت للتفكير من خلال ما يريدون حقا من تجارتهم في المقام الأول. ليس لديهم أهداف محددة في الاعتبار. إنهم يعتقدون أنهم يفعلون ذلك، ولكنهم لا يفعلون ذلك حقا. لديهم مجرد مفهوم غامض في رؤوسهم أنهم & كوت؛ تريد أن تجعل الكثير من المال، & كوت؛ ولكن الأهداف هي 50٪ من تصميم نظام يناسب لك.
أمثلة للأهداف المحتملة:
أريد أن أصبح تاجر بدوام كامل صنع 30٪ سنويا لعملائي مع الخسائر المحتملة لا أكبر من نصف ذلك. أريد أن أقضي أقل من ثلاث ساعات في الأسبوع على التداول والحصول على أقصى قدر من العائد من النظام الخاص بي. بينما أنا & [رسقوو]؛ د ترغب في تقليل الجانب السلبي، وأنا على استعداد للمخاطر مهما كان الأمر للحصول على أقصى قدر من العائدات، بما في ذلك فقدان كل شيء. أريد الحد من عمليات السحب إلى أكثر من 20٪. أنا & رسكو؛ d ترغب في جعل كل ما أستطيع، ولكن التقليل من عمليات السحب هو هدفي الرئيسي.
لا يوجد نظام هو آلة صنع المال التي يمكن تشغيلها والطباعة النقدية إلى الأبد. ويجب تقييم النظم وتنقيحها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. وفي حين أن هناك طرقا لقياس جودة النظام، فإنك لن تتاجر أبدا بالنظام بشكل صحيح إذا كنت لا تشعر بالراحة في التداول عليه، تماما كما قد تواجهك مشكلة في اتباع نصيحة النشرات الإخبارية لأنك لا تشعر بالراحة في اتخاذ بعض الإجراءات الصفقات التي نوصي بها.
تحسين أداء التداول الخاص بك لن يأتي من بعض المؤشرات التي تتنبأ بشكل أفضل في السوق. لأنه يأتي من تعلم فن التداول وفهم كيفية إنشاء نظام التداول الذي يناسب رغباتك، الاحتياجات، الرغبات ونمط الحياة.
لذا اسأل نفسك، كم من الوقت والمال أنا على استعداد لانقاص محاولة التجارة أنظمة الآخرين؟
سألني أحد المتداولين العظميين مرة واحدة ما أردت أن يقوم به نظامي، وأجبت على الغموض عن أداء السوق. دفعني للحصول على إحصاءات الأداء كنت بعد، وقلت له ما كانت عليه، ولكن قلت أنني بحاجة لمعرفة ما سيقوم به النظام أولا. وقال لي أساسا أن كان لي إلى الوراء. وقال تحديدا على وجه التحديد لبدء مع الأداء كنت أتوقع وتصميم نظام لهذه المواصفات. & مدش]؛ فرانك غالوتشي.
مورد جيد لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع:
كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسبك الصفحة الرئيسية الدراسة.
الحصول على جميع الفوائد من سنوات الدكتور فان ثارب من النمذجة التجار وأبحاثه حول كيفية تطوير أنظمة التداول مربحة. استنتاجه من هذا البحث هو أن الشخص العادي ليس لديه فرصة في تجارة مربحة لأنه يركز على كل الأشياء الخاطئة.
لن تتعلم هذه المعلومات في مشاهدة الأخبار المالية أو قراءة المجلات المالية أو قراءة الصحف المالية الرئيسية، لأن وسائل الإعلام ستتجاهل تماما أهم جوانب تطوير النظام.
هذا البرنامج يساعدك على تحديد أي نوع من نظام التداول سوف تناسبك شخصيا وكيفية إنشائه. تعلم القليل المعروفة، أسرار الحراسة عن كثب التي لم تنشر في الكتب، وأنك لا من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ عليهم.
يحتوي هذا البرنامج على 20 اسطوانة صوتية: 11 قرص مدمج من مواد جديدة و 9 أقراص مدمجة من دورة الدراسة المنزلية الكلاسيكية التي تغطي المعلومات لم تعد تدرس في ورشة عمل تطوير النظم لدينا.
حتى أفضل، لدينا ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام & كوت؛ كيفية تطوير أنظمة التداول الرابحة التي تناسبك. & كوت؛ لمعرفة المزيد، انقر هنا.
بقية المفكرات ثارب التفكير:
الكمال، القمار، والخسائر غير الضرورية، وعدم القدرة على سحب الزناد و هيليب؛.
هذه ليست سوى بعض من القضايا التي تتعامل مع التجار في الأسواق كل يوم. ما الذي يدفعنا إلى التفكير بهذه الطريقة وكيف يمكننا أن نتعلم أن نصبح تجارا أفضل وأكثر ربحا؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
المخاطر بالنسبة لمعظم الناس يبدو أن مصطلح لا يمكن تحديده على أساس الخوف ونداش؛ وغالبا ما يساوي مع احتمال فقدان، أو الآخرين قد يعتقدون تورطهم في العقود الآجلة أو الخيارات هي & لدكو؛ محفوفة بالمخاطر. & رديقو؛ تعريف فان مختلف تماما عما يعتقده كثير من الناس & هيليب؛ اقرأ المزيد.
موضع التحجيم هو جزء من نظام التداول الخاص بك الذي يخبرك & لدكو؛ كم. & رديقو؛ كم عدد الأسهم أو العقود التي يجب أن تأخذها في التجارة؟ وضعف التحجيم الموقف هو السبب وراء كل حالة تقريبا من انفجارات الحساب و هيليب؛ قراءة المزيد.
واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، & لدكو؛ ما هي المخاطر على هذه التجارة؟ و هو المكافأة المحتملة يستحق المخاطر المحتملة؟ & رديقو؛ ماذا يمكنني أن أتوقع من نظام التداول الخاص بي أن تفعل بالنسبة لي على المدى الطويل؟ & هيليب؛. اقرأ المزيد.
بعد عدد من سنوات البحث موقف التحجيم والتجارة؛ استراتيجيات، وضعت الدكتور فان ثارب مقياس الملكية لنوعية نظام التداول الذي يسميه رقم جودة النظام أو سون. & هيليب؛. اقرأ المزيد.
السوق لا مدينون لك أو أي شخص ثروات كبيرة. ومع ذلك، فإن السوق في بعض الأحيان تثير عددا كبيرا من الأشخاص الذين يعانون من مكاسب سهلة على ما يبدو (خلال الفقاعات وغيرها من مانياس) فقط لتأخذهم بعيدا مرة أخرى. إذا كنت جادا في كونه تاجر جيد، ثم تحتاج إلى الاقتراب من ممارسة التداول مع نفس المستوى من الصرامة التي سوف تقترب أي المسعى على مستوى عال & هيليب؛ قراءة المزيد.
إذا لم تكن مشتركا بالفعل، فكر في الاشتراك في البريد الإلكتروني الأسبوعي لفان ثارب. كل أسبوع سوف تحصل المواد الإعلامية، نصائح التداول، وتحديث شهري على ظروف السوق من نوع. أيضا، سوف تحصل على أحدث الأفكار من فان قبل أي شخص آخر! لا يوجد أي تهمة ونحن لا نشارك المعلومات الخاصة بك. انقر هنا.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.
كيفية تطوير نظام التداول الخاص بك
التعلم التجريبي ضمن مجموعة ديناميكية التدريب الذي لا يهزم!
& كوت؛ لقد أثبتت هذه الصيغة للمساعدة في تطوير كبار المستثمرين والمستثمرين.
الآن، أريد أن أقدم لكم نفس الفرصة لا يصدق ل.
كسب المال الكبير وأنا سوف تأخذ جميع المخاطر الأولية. & كوت؛
†"فان K ثارب، فد.
أنظمة التداول الرابحة.
ورشة عمل تطوير النظم لمدة 3 أيام.
مقدم من R. J. هيكسون وفان ثارب.
إذا كنت تريد الاتساق وترغب في تحقيق الأرباح من السوق، سوف تحتاج إلى حضور هذه الورشة لمدة ثلاثة أيام. ونحن سوف تظهر لك غير معروفة، أسرار حراسة عن كثب أنك لن من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ نفسك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام موجود من قبل، لن تتبع النظام والتجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لا يصلح لهم أو أسلوبهم في التداول.
إذا كنت تركز على هذه الأسرار الثلاثة، والتي 95٪ من جميع التجار والمستثمرين تجاهل تماما، ثم يمكنك قفز نفسك إلى فئة التي لم يتمكن سوى عدد قليل من تحقيقه.
1. يجب التركيز على أهم مهمة لتطوير النظام. إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح، وسوف يستغرق ما لا يقل عن نصف وقتك خلال عملية التنمية. عندما تتعلم ما هو عليه، عليك أن تقول، "بطبيعة الحال، من المهم"، ولكن عليك لا يزال من المحتمل أن تنفق القليل جدا من الوقت على ذلك.
هدفك هو هدفك، الهدف الخاص بك. إنها الأشياء التي تريد أن يحققها النظام الخاص بك.
"لا بد لي من أن أخبركم عن مدى سعادتي وحماسي وأنا عن دورة النظم التي تم اعتمادها مؤخرا في. وأعتقد أن بالطبع تم تصميمه خصيصا بالنسبة لي، لقد حصلت على الكثير من ذلك، لقد قمت بعمل عظيم تقديم المواد الدراسية. لقد كنت رائعا ومذهلا وحيويا وحماسك كان معديا، كما أنني أقدر توافرك الشخصي بين الاجتماعات المجدولة، وكانت مكافأة إضافية أن يكون بعض واحد على واحد المحادثات على وجه التحديد عن نظام التداول بلدي، منهجية الاختبار والتدريب الشخصي على كيفية التغلب على مشاكلنا مع التداول في الواقع نظامنا.
"بطبيعة الحال، يجب أن أعطي بعض الفضل لزملائي الحاضرين، وكانت كبيرة، ولعبت كل شيء، وزيادة تعزيز قيمة الدورة، ولكن من دون تسهيل الخبراء الخاص لتشجيع المزيد من المشاركة فإنه لن يحدث في الطريقة التي فعل.
"منذ أن تركت ولاية كارولينا الشمالية، أتيحت لي الفرصة لقضاء أسبوع مع موكلي لإعادة إنشاء ما تعلمت في الدورة. نزلنا وسردنا معتقداتنا الأساسية، أهدافنا، وبدا طويلا وصعبا في التحيز لدينا من هذه المعلومات قمنا بتصميم إستراتيجية دخول و خروج و إستراتيجية بسيطة لتتناسب مع أهدافنا و في الواقع لدينا نظام عمل و اتضح أن مجرد تعديل بسيط لهذا النظام القائم هو ما نريده حقا لتحقيق أهدافنا. الآن أنا متحمس جدا، لا أستطيع النوم، لأن تشاك سلمني الأدوات والمنهجية التي احتاجها للتحقق من فعالية هذا النظام الجديد والرجوع إليه، فأنا بحاجة فقط إلى الكتابة بشكل أسرع لمواكبة حماسي ". †"B. Cupps.
2. نظام تداول جيد يحتوي على 10 مكونات رئيسية. يتجاهل معظم الناس ستة أو سبعة منهم عند إجراء أبحاثهم. في الواقع، سوف نادرا ما ترى كتابا عن تطوير النظم التي تغطي أكثر من ستة منهم. هذا هو الحد الذي يقوم به المتداول العادي في إجراء البحوث. تريد أرباح كبيرة مع أقل قدر ممكن من المخاطر، لذلك تريد كل ميزة ممكنة عند البدء في تطوير مثل هذا النظام.
3. معظم الناس تركز على العنصر الأقل أهمية في تصميم نظام التداول Ђ "دخول. كما أنها تتجاهل أهم عنصر Ђ "وضع استراتيجيات التحجيم. في كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسب لك ورشة عمل، سوف تتعلم على الأقل ثلاثة أنواع من أنظمة تحديد المواقع الموقف التي من شأنها أن تساعدك على تقليل المخاطر العامة الخاصة بك، في حين في نفس الوقت، مما يساعدك على تحقيق أداء أكثر اتساقا.
سوف تتعلم بالضبط كيف تحول أحد التجار 10،000 $ إلى 1.1 مليون $ في أقل من عام. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نعرض لك أيضا كيف اتخذت مجموعة من التجار أكثر من 100 مليون $ من السوق على مدى السنوات ال 10 الماضية! تعلم مزايا وعيوب كل من هذه الأنماط.
1. ستحصل على أفكار محددة لاتخاذ قرارات أفضل لدخول السوق والخروج منها. سوف تحصل أيضا على مبادئ محددة التحجيم الموقف. سيتضمن دفتر ورشة العمل الكثير من المعلومات التي تريد مراجعتها مرارا وتكرارا.
في مارس 2005، حضرت الدورة الأولى التي استضافها في لندن حول تطوير النظام. كنت قد بدأت للتو التداول وكانت تفقد باطراد المال كما كانت الثلاثة الآخرين في مجموعتي. كنا أربعة جديدة تماما على التداول في حين بدا الجميع أن يكون التجار المحترفين. ما زلت التجارة وأحيانا أتساءل ما كان يمكن أن يحدث إذا كنت قد حضرت هذا بالطبع؟ هل جعلني تاجر ناجح على الفور؟ لا بالطبع لا، ولكن ما فعله هو أن توقف على الفور تقريبا لي كونه تاجر خاسرة وكان ذلك جزءا من المعركة فاز لأنه يعني أنني يمكن أن تستمر في العمل على المعرفة التجارية بلدي دون وجود ليال بلا نوم. قبل ذلك بالطبع كنت حقا الاستيقاظ التعرق يتساءل ما كنت الحصول على نفسي في. ليس لدي هذه المشكلة على الرغم من أنني لا أرى العقل أن أكمن في السرير أحيانا التفكير ما إذا كنت متسرعة بعض الشيء في وضع على التجارة. عندما تحدث الدكتور ثارب عن علم النفس من التداول، لم أكن حقا نقدر تماما في ذلك الوقت ولكن أفعل الآن. †"M. CAMPLING.
اكتشف الدكتور ثارب بعض الأسرار المعروفة حول إجراء البحوث التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت ترغب في تطوير نظام فعال هذا هو حق لكم!
الدكتور فان ك. ثارب هو تاجر، مؤلف، نموذج من ذروة نتائج الأداء، والأهم من ذلك، مدرب الأداء الذروة على استعداد لمساعدتك على كسب المزيد من المال وقيادة حياة أكثر فعالية. انه جمع الملفات الشخصية النفسية من أكثر من 4،000 التجار والمستثمرين. انه شخصيا مقابلات مع مئات من كبار الناس في هذا المجال لتحديد ما يجعلها التفوق وكيف أنها تحقق أرباحا هائلة.
"هذه الفئة قدمت حقا الميكانيكا والأساليب العملية لكيفية إنشاء نظام عملي." †"G. Kapraun.
"لقد كان فريقنا لديه خبرة كبيرة في تعلم مدى أهمية تأمينه في الأرباح الكبيرة R-مولتيبل، وكان هذا درسا رائعا مع التطبيقات في العالم الحقيقي. & كوت؛ вЂ" ريك فريمان.
"مكثفة وصعبة للغاية، بنية جيدة والتركيز." †"جوردي لوبيت سيرا.
"تجربة قيمة للغاية التي دفعت المنزل أهمية معرفة المخاطر، والموقع، وحجم التحجيم وحماية الأرباح!" †"رومان فرانكو.
"ممتاز، حتى أفضل من المرة الأولى التي أعتبرها قبل 8 سنوات، لا أحد يفعل ذلك أفضل. أفضل المعلومات لتطوير نظام العالم الحقيقي والتجارة (تعطينا أفضل الأدوات / المعدات)." †"روبرت دي بور.
"أنا أشعر بالحيوية، وقد أظهرت لي لعبة التداول لأول مرة ما يحدث لغيرهم من التجار لأنها التجارة، ما العواطف وعمليات التفكير التي تمر بها، ونتيجة لذلك، وأنا لم يعد خائفا من" لهم "[هؤلاء] الذين هي على الجانب الآخر من الصفقات بلدي. "вЂ" L. فالس.
"عطلة نهاية الأسبوع لا يصدق! كنت طفلا في متجر للحلوى" مع الكثير من الناس مثل التفكير ملتزمة التجارة والتميز الشخصي. "вЂ" وارن بيم.
"لقد تجاوزت الدورة توقعاتي، وكانت جديرة بالاهتمام، حيث وضعت الخطوات اللازمة لتصميم نظام عملي، وكانت الجلسات المتعلقة بالمخارج والإدخالات وإدارة الأموال مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لي، فأضفت بعض الأصدقاء الجدد على أنني سأبقى على اتصال مع تلقيت قيمة ممتازة لوقتي والمال. "вЂ" مايك مكمين.
"أتمنى لو كنت قد أخذت هذه الدورة قبل أن بدأت التداول، وقد أظهرت لي المدربين الكثير من الأفكار العملية لاتخاذ المنزل." †"بات فونغ.
"كنت مسرور جدا، كمستثمر مبتدئ / التاجر هذا بالطبع قام بعمل ممتاز من وضع قطعة من اللغز التداول." †"C. D.، إنديانا.
"فكر جيدا وقدم بشكل جيد، ومفيدة للغاية، ومقدمي إيتم ليس لديهم سوى مصالح أفضل للجمهور في القلب، وهذا واضح بجلاء في حماسهم، والرغبة في المشاركة والكفاءة." †"R. F.، نيويورك.
"ممتازة، شحذ الألعاب حقا بالنسبة لي أهمية الأهداف وكيف أنها تدفع بلدي تطوير نظام التداول وأن هناك حقا عدة أنواع من الأنظمة اللازمة (التداول والمحاسبة، الخ)." †"D. H.، أوهايو.
"مفيدة جدا ومفيدة للغاية بسبب التركيز على الأهداف والغايات، التي تعمل كمرشح كبير على اتخاذ القرارات." †"D. M.، جنوب أفريقيا.
"العديد من المضاعفات المعقدة أصبحت محددة ومبسطة." †"T. S.، جزر البهاما.
"أشعر أنني ذاهب إلى المنزل مع أكياس من الذهب! انها منجم ذهب للمعلومات. & كوت؛ вЂ" B. C.، يوتا.
"لقد كان كل قسم من الندوة محشوة بالمعلومات، لم أستطع تدوين الملاحظات بسرعة كافية (لذلك اخترت الاستماع فقط) الكثير من الأفكار الإبداعية تستحق المزيد من البحث" †"R. W، كولورادو.
"سوبر، وكانت تكلفة الندوة لا شيء بالمقارنة مع القيمة الواردة." †"J. D. جورجيا.
"لم أكن أفكر أبدا في عدد العناصر المنفصلة التي دخلت إلى النظام، ولدي الآن المعرفة والثقة لتطوير نظام لنفسي".
"من المفيد جدا أن نرى مباشرة المخاطر الحقيقية من الخراب، الإفراط في التداول، وما إلى ذلك كانت الندوة مفيدة جدا بالنسبة لي في وضع المهام المحددة يجب أن أكمل." †"B. C.، أونتاريو، كندا.
"كانت هذه الندوة الأكثر عملية وأفضل التي حضرتها في السنوات ال 10 الماضية، ممتعة أيضا ..." "في" و. ر.، إلينوي.
"لقد ساعدتني الندوة على وضع الأشياء في المنظور، لقد أتيت بالرضا الشديد، ولدي هدوء جديد، ولكنني عازم على تحسين تجارتي، والثقة التي أعرفها يمكنني أن أفعلها." & كوت؛ †"J. A.، إلينويز.
"ساعدني ذلك على فهم الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها في تطوير نظامي، وأعتقد أنه كان توازنا جيدا بين التقنية (تشاك) والنظرية (فان)". ولاية فلوريدا.
"عموما وجدت الحلقة الدراسية لتكون على رأس حافة علم النفس التداول وتطوير النظام." †"L. M.، لويزيانا.
"معلومات مفيدة للغاية، فقد كل شيء من الأساسيات الضرورية إلى معقدة للغاية." †"تانيا نورثي، أستراليا.
"أعتقد أنه من السهل أن يكون أفضل (الأكثر قيمة) محتوى أي بالطبع قمت به." †"بيتر ديك، أستراليا.
"أعطانا ما لم نتمكن من تحقيقه من خلال قراءة الكتب." †"ديفيد ساندرز، أستراليا.
"ممتازة، مثمرة جدا ومحفزة يستحق السفر شوطا طويلا." †"ريتشارد لوك، أستراليا.
"جيد جدا، أعطني أساس شامل والعديد من الأفكار الجديدة." †"ديفيد بليسيت، المملكة المتحدة.
"كان الأمر هو ما كنت بحاجة لمساعدتي على فهم الطبيعة الشاملة لأنظمة (ليس فقط إجراءات الدخول والخروج)، يمكنني استخدام إبداعي والتمتع بعملية تطوير استراتيجيتي، وقد تعلمت أن أحفر في محاولة شيء. & كوت؛ & مداش؛ كريغ يورجنسن، مي.
"أي تاجر لا يشارك في هذه الدورة قد ارتكب بالفعل خطأ تجاري كبير، ونادرا ما يتم شرح مبادئ خطة التداول الناجحة، إذا كان ذلك من أي وقت مضى، إلا ما عدا فان ثارب." †"S. ريدغريف، أستراليا.
هل أنت على استعداد لنشمر الأكمام الخاصة بك والعمل في تصميم الأهداف والمخاطر المعلمات لنفسك؟ إذا كنت، وكنت على استعداد لتطبيق المبادئ نحن يعلمك، ثم عليك الحب هذه الورشة. سوف تترك مع مفاتيح لنظام هذا هو مجرد حق لك!
عندما نستوعب كل المخاطر الأولية، سوف تكون أكثر عرضة للقدوم. هدفنا هو مساعدة حقا لك. ونتيجة لذلك، الدكتور ثارب هو على استعداد لجعل من السهل جدا بالنسبة لك لحضور.
وقد فعلت الدكتور ثارب الجزء الصعب بالنسبة لك!
وقد تم بالفعل إجراء البحوث بالنسبة لك. فكر في مقدار الوقت والطاقة والمال الذي يمكنك توفيره من خلال القدوم إلى ورشة العمل هذه. سوف تركز على الجوانب الأكثر أهمية من تطوير نظام التداول ونموذج الدكتور ثارب. معظمكم من المحتمل انقاذ عشرات الآلاف من الدولارات Ђ "بالتأكيد عدة مرات تكلفة ورشة العمل.
س: أنا التجارة في سوق الأسهم حصرا، وسوف تغطي هذه الورشة تداول الأسهم؟
انها مصممة حول أنظمة لا الأسواق. ونحن نقدر أن ما لا يقل عن نصف الحاضرين في الماضي هم من تجار سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن هدفنا هو مساعدتك في تصميم النظام الذي يناسبك، بغض النظر عن السوق كنت التجارة.
س: أنا تاجر على المدى القصير. أوصى صديقي هذه الورشة لي ولكن سيتم تصنيفه كمستثمر طويل الأجل. كيف يمكن لورشة عمل واحدة تلبية احتياجات أنماط التداول لدينا مختلفة جدا؟
نناقش أجزاء من نظام بالتفصيل ومعظم هذه الأجزاء لا تزال هي نفسها بغض النظر عن أسلوبك في التداول قد يكون. نحن ثم مجموعة لك مع الآخرين مثل التفكير التجار للعمل على تصميم النظام. وبالتالي، إذا كنت تاجر اليوم، عليك أن تكون مع التجار الآخرين على المدى القصير. إذا كنت تاجر على المدى الطويل، عليك أن تكون مع التجار الآخرين على المدى الطويل. على مر السنين، وجدنا أن هذا الأسلوب يعمل بشكل جيد للغاية والجميع يحصل على ما يبحثون عنه.
س: لا أعرف الكثير عن الأنظمة والبحوث. سوف تضيع؟
على الرغم من أن المعلومات التي نقدمها متقدمة جدا، وسوف نقدمها في مثل هذه الطريقة التي يمكن لأي شخص أن يفهم ذلك. ونحن نوصي بشدة قراءة كتاب الدكتور ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية والدليل النهائي لوضع التحجيم - كلاهما يقرأ ممتازة وتوفير المعلومات الحيلة قبل الدورة.
الناس الذين يرغبون في جعل التداول أو الاستثمار أكثر اتساقا وربحية:
هذه هي نوع من الأفراد الذين جاءوا (حرفيا من جميع أنحاء العالم) لحضور ورش العمل لدينا. تخيل تآزر النتائج يمكن للمرء أن يحقق من الشبكات والأفكار والخبرات في ورشة العمل هذه.
س: هل يمكنني التحدث إلى الحضور قبل أن أتخذ قراري النهائي؟
نعم فعلا. سنكون سعداء لتمكنك من التحدث مع الناس الذين حضروا في الماضي. وسوف اقول لكم ورش العمل لدينا هي من أعلى مستويات الجودة ومعبأة بالمعلومات. لدينا الحضور تخبرنا ورش العمل لدينا حولت حياتهم وزيادة أرباحهم.
& كوت؛ كلمات تفشل me†"ربما الثانية إلى لا شيء. لا بد لأي تاجر المبتدئ والماجستير على حد سواء! & كوت؛ †"B. M.، S. أفريكا.
& كوت؛ وكان حدثا بارزا ومعظم التعليمية. هدفي هو أن تصبح تاجر من الطراز العالمي وأنا أعلم مع توجيهكم أن الواقع أمر لا مفر منه. & كوت؛ †"V. B.، تكس.
تطوير النظام المقالات:
ما الذي يمكن أن نتوقعه من نظام التداول؟ مخارج - هل توقف الخاص بك كبيرة جدا أو صغيرة جدا؟ أداء النظام، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع لا تأخذ فقط أي أول دخول.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.
كيفية جعل روبوت التداول في أي وقت من الأوقات.
لجعل روبوت التداول، تحتاج إلى نظام التداول.
ينطوي التداول في الأسواق المالية على العديد من المخاطر بما في ذلك المخاطر الأكثر أهمية - وهي مخاطر اتخاذ قرار تداول خاطئ. حلم كل تاجر هو العثور على الروبوت التداول، الذي هو دائما في حالة جيدة ولا تخضع لنقاط ضعف الإنسان - الخوف والجشع ونفاد الصبر.
كل الوافد الجديد يريد الحصول على أو إنشاء نظام تجاري واضح وصارم يمكن تقديمه في شكل خوارزميات والتخلص تماما من العمليات الروتينية. هل هو ممكن؟
نظام التداول هو شرط ضروري لدخول السوق وهذا النظام يجب أن تكون مربحة، بطبيعة الحال. عندما يأتي القادمون الجدد إلى السوق، وعادة ما تطغى عليها كتلة كبيرة من المعلومات من الصعب فهم. يمكن لمنتديات الكتب والتاجر تقديم بعض المساعدة في هذه الحالة.
لسوء الحظ، ليس كل المؤلفين تجار ناجحين وليس كل التجار الناجحين يكتبون الكتب. يتم إنشاء العديد من الموارد الخاصة على شبكة الإنترنت فقط لكسب الربح لأصحابها، كما أنه من الصعب جدا للتجارة المال الخاص بك من إصدار التنبؤات وتعليم أنظمة التداول.
يجب على كل تاجر أن يمر بشكل مستقل جميع مراحل إنشاء نظام التداول. هناك قول مأثور أنه لا يهم ما النظام الذي تستخدمه للتداول، والشيء الرئيسي هو أنه يجب عليك حقا التجارة وفقا لهذا النظام. وإلا فإن التداول في السوق يتحول إلى مقامرة ذات نتيجة يمكن التنبؤ بها.
روبوتات التداول والفوركس.
ويعتقد أن سوق الفوركس لديها سيولة كبيرة. أيضا، فإنه يسمح التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، على عكس العديد من الأسواق الأخرى. لذلك، يحاول العديد من التجار جعل الروبوتات التجارية خصيصا لسوق الفوركس، كما أنه يوفر عددا كبيرا من الأدوات التجارية.
ومع ذلك، يدعي المتشككون أن جميع أزواج العملات ترتبط ارتباطا قويا مع بعضها البعض وتوفير تقلبات منخفضة جدا في السوق. لكن خصومهم يستجيبون أن كل زوج من العملات لديه سماته الخاصة ويعوض التقلبات المنخفضة عن طريق الرافعة المالية الكبيرة.
على أية حال، أدوات الفوركس جذابة لجعل الروبوتات التجارية ومعظم مؤيدي التداول الآلي شحذ مهاراتهم على أزواج العملات.
تم تصميم ميتاترادر 4 و ميتاترادر 5 محطات التداول خصيصا لتطوير بسهولة أنظمة التداول الآلي ولكن في نفس الوقت واجهة هي أيضا مريحة للتداول اليدوي.
كيفية البدء في صنع روبوت التداول؟
هناك العديد من الطرق لبناء نظام التداول الآلي. وسوف نصف فقط عدد قليل منها.
النهج الأول يعتمد على الرياضيات. يحاول المطور إنشاء نوع من المعادلة التي يمكن أن تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد الراسخ بأن تحركات الأسعار تدار بواسطة نموذج يمكن العثور عليه باستخدام البيانات التاريخية المتاحة.
في معظم الحالات، أتباع مثل هذا النهج يعرف الكثير من الرياضيات ولكن لا يعرفون شيئا عن / ليست مهتمة في السوق. السوق هو التجريد النقي، وهو نوع من لعبة الفكرية بالنسبة لهم. هذا النهج عادة ما يؤدي إلى سنوات عديدة من الدراسة والتنمية، في حين أن نتيجة محددة في شكل نظام التداول الآلي العمل ليست مهمة جدا.
ويستند النهج الثاني إلى دراسة قوانين السوق. لا تبذل محاولات لفهم سبب ارتفاع السعر أو هبوطه عند ظهور أرقام مختلفة للتحليل الفني على الرسم البياني. ميزة هذا النهج هو أنه لا يتطلب أي معرفة خاصة من الرياضيات ولا يقدم أي افتراضات حول قوة دافعة السوق.
فمن الأكثر وضوحا ومريحة عند دراسة التداول. هو الأكثر شعبية بين التجار الذين تلقوا الاعتراف العالمي. وعيب النهج هو ضرورة تتبع جميع الرموز الضرورية باستمرار.
عاجلا أو آجلا، تاجر يبدأ النظر في أتمتة العمليات التجارية، ويبدو أن القضية الأكثر أهمية في تلك المرحلة - تعقيد إضفاء الطابع الرسمي على قواعد التداول عند محاولة التعبير عنها في شكل خوارزميات. في بعض الحالات التجار الذين يحاولون طلب روبوت التداول لا يمكن وصف قواعد التداول والعثور على أرضية مشتركة مع المبرمجين.
ويستند النهج الثالث على محاولة لخلق «الصندوق الأسود» على أساس الشبكات العصبية مع استخدام الأدوات الجاهزة المتاحة على نطاق واسع في حزم البرمجيات والرياضيات الخاصة. إنشاء نظام التداول الآلي مع عناصر الذكاء الاصطناعي هو مهمة مثيرة وصعبة حتى بالنسبة للقادمين الجدد، لأنها لا تتطلب خلفية رياضية عميقة، ولا تجربة البرمجة - يتم كل شيء باستخدام الوسائل البصرية.
يجب على المتداول معرفة أساسيات المؤشرات الفنية، لديه القدرة على إعداد بيانات الأسعار الضرورية والخبرة في بعض الحزمة المحددة للعمل مع الشبكات العصبية. العيب الرئيسي لهذا النهج هو أن الروبوت التداول التي تم الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات المتخصصة للعمل مع الشبكات العصبية هو في الواقع "الصندوق الأسود". التجار لا يعرفون مبادئ عمله، وعموما، فإنه من المستحيل التنبؤ ما مرحلة السوق ستكون الأكثر إشكالية للروبوت.
المبرمجين غالبا ما تختار النهج الرابع - أنها تبدأ في صنع الروبوت التداول من البداية دون قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي. لماذا التجارة يدويا؟ يمكنك جعل الروبوت قضاء بضعة أشهر وجني فوائد جهودكم بعد ذلك.
ولكن «لا آلام، لا مكاسب». في معظم الحالات، يبدأ المبرمجون في إنشاء كل البنية التحتية اللازمة باستخدام لغة برمجة مألوفة بدلا من مجرد جعل روبوت التداول - الحصول على بيانات الأسعار ومعالجتها، والتمثيل البصري للمخططات والمؤشرات، والوسائل المخصصة لاختبار الاستراتيجيات المتعلقة بالبيانات التاريخية وما إلى ذلك.
يكتسبون خبرة كبيرة في هذه العملية. ولكن في معظم الحالات، فإن هذه التجربة لا تجعلها أقرب إلى الهدف النهائي - إنشاء نظام تجاري آلي. وحتى إذا تم إنشاء الروبوت التداول، ليس هناك ما يضمن أنها ستكون مربحة. وماذا لو أراد مبرمج أن يكتب نظاما تجاريا آخر؟ إعادة هيكلة عميقة وأخطاء البرمجة الجديدة أمر لا مفر منه.
وهناك أيضا النهج الخامس - شراء نظام التداول الجاهز في شكل روبوت التداول. في هذه الحالة، يعمل التاجر كمشغل أو موالف. هذا النهج يوفر الكثير من الوقت (لا حاجة لتعلم أشياء جديدة كثيرة) ويسمح للتجار للدخول بسرعة عالم التداول الآلي.
العائق الرئيسي لهذا النهج ينبع من مزاياه - كنت لا تعرف مبادئ عملية الروبوت التداول الخاص بك وهيكلها. وحتى لو كان البائع قد قدم لك وصفا مفصلا لنظام التداول المنفذة، فلن تكون متأكدا تماما في ذلك.
ومع ذلك، فإن أيا من النهج المذكورة يمكن أن تعطيك ضمان المطلق باستثناء إيداع البنك. ولكن هذا ليس حلا مناسبا جدا للأشخاص المهتمين بتداول السوق وسبل زيادة أصولهم الخاصة.
ما هو أفضل نهج للتداول الآلي للتاجر؟
كل من خمسة طرق وصف لها مزاياه ويقابل بعض نوع محدد من التاجر. فمن غير المحتمل أنك سوف تختار النهج الأول (وصف السوق التحليلي) دون خلفية رياضية جيدة. ومن غير المرجح أيضا أن تبدأ من صنع الروبوتات التجارية على أساس الشبكات العصبية. ومع ذلك، كل من هذه النهج هي مثيرة للغاية وتوفير ممارسة فكرية جيدة.
أدناه سوف نناقش فقط النهج الثاني، الذي يعتبر بالفعل أن يكون الكلاسيكي. هذا هو النهج الذي يختاره عادة المتتبعون الجدد للتداول الآلي، حيث يظل التحليل الفني مجال المعرفة الرئيسي عند تعلم أساسيات التداول.
ميزة أخرى من النهج الثاني هو أنه بعد قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي والحصول على الشعور بالسوق، سيكون لديك بالفعل فهم جيد لأدوات التحليل الفني. الى جانب ذلك، سوف تكون قادرة على برنامج استراتيجيات التداول أو إنشاء الشبكات العصبية على مستوى أعلى.
الخطوات الأولى في صنع روبوت التداول.
لجعل نظام التداول الآلي، تحتاج مهارات البرمجة والمعرفة من جميع تعقيدات معالجة طلبات التجارة. ولكن أولا يمكنك البدء من المستشارين الخبراء الجاهزة - الروبوتات التجارية من مكتبة قاعدة التعليمات البرمجية الحرة.
تحميل أي مستشار الخبراء (الروبوت التداول) وإطلاقه في اختبار استراتيجية من ميتاتريدر 4 أو ميتاترادر 5 محطات العميل. حدد الفاصل الزمني التاريخ يظهر اتجاها قويا وفترة مع شقة. إجراء التحسين من معلمات الإدخال مستشار خبير وفحص الاختلافات بينهما على هاتين الفاصلتين.
إطلاق مستشار خبير مع المعلمات الأمثل لشقة على الفاصل الزمني الاتجاه ومع المعلمات المثلى للاتجاه على فاصل مسطح. دراسة الفروق في نتائج التداول، صفقات التوزيعات وغيرها من المعايير الإحصائية. ونتيجة لذلك، سوف تعرف كم من سلوك نظام التداول الخاص بك يمكن أن تختلف عندما يتغير الوضع في السوق.
سيكون من الأفضل لمحاولة العديد من استراتيجيات التداول القياسية باستخدام هذه الطريقة على أجزاء مختلفة من التاريخ ورموز مختلفة. ويمنع مثل هذا التشغيل التجريبي من تركيب نظام تجاري لبعض الفترات الزمنية المحددة ويوفر فهما أفضل لنظم الاتجاه والاتجاه المعاكس.
والخطوة التالية ستكون لإنشاء أنظمة تجارية أكثر تعقيدا استنادا إلى مجموعة من الإشارات البسيطة الموجودة بالفعل من مجموعة MQL5 معالج. يمكنك اختبار وتطوير الحدس التجاري الخاص بك فرز الإشارات السيئة من نظام واحد باستخدام مرشح على أساس نظام آخر دون وسائل البرمجة.
الشيء الرئيسي هنا هو عدم تجاوز. والمزيد من المعلمات المدخلات نظام التداول لديها، وأسهل هو أن يتم تركيبها. كانت هناك مناقشات كثيرة حول الاختلافات بين التحسين والتركيب. لا توجد حلول مقبولة على نطاق واسع هنا. ولكن التصور من نتائج الاختبار / التحسين والحس السليم الخاصة بك يمكن أن تساعدك.
تعلم كيفية التعرف على أهم معلمات الإدخال التي تؤثر على نظام التداول الخاص بك من مجموعة كاملة من البيانات المدخلات. لا تولي اهتماما كبيرا للمعلمات الثانوية التي تستغرق وقتا أثناء التحسين ولكن لا تؤثر على منطق جدا من النظام. تذكر أن نظام التداول الجيد يظهر دائما حركة حرة صغيرة للمعلمات الثانوية ولكنه لا يظهر تقلبا دراماتيكيا في حالة تغيرات السوق غير المعقولة.
يمكنك قضاء الكثير من الوقت في هذه المرحلة، كما يحلو لك، حتى كنت متأكدا من أنك يمكن أن نفهم أي استراتيجية التداول فحص الاختبار وتحسين النتائج. معرفة نقاط القوة والضعف في النظم القياسية سوف تسمح لك أن تكون أفضل استعدادا عند إنشاء الروبوت التداول الخاص بك.
برمجة روبوت التداول.
لنفترض أنك تعلمت / تتعلم لغة البرمجة MQL4 أو MQL5 والآن أنت على استعداد لكتابة أول خبير استشاري لمحطة عميل ميتاترادر. العديد من الحالات ممكنة هنا.
أولا، يمكنك فحص العديد من الروبوتات التجارية الجاهزة وصفها في المواد لفهم أفضل تعقيدات البرمجة.
ثانيا، يمكنك طرح الأسئلة على MQL4munity أو MQL5munity، إذا كان لديك أي قضايا لم يتم حلها. وعادة ما يساعد المشاركون من ذوي الخبرة في المجتمع القادمين الجدد الذين يبدون اهتماما صادقا بالموضوع.
ثالثا، يمكنك طلب إمبروفيمنت أو تطوير مستشار خبير أو مؤشر في خدمة وظائف، إذا كنت غير قادر على كتابة برنامج ضروري لوحدك. ولكن حتى إذا قمت بإجراء أمر عبر الخدمة لحسابهم الخاص، يجب أن يكون لديك بعض فكرة عن اختبار استراتيجية للعثور على لغة مشتركة مع المطور.
إلى جانب ذلك، المعرفة الأساسية للغة البرمجة يسمح لك لتنفيذ الإصلاحات الطفيفة والتغييرات في التعليمات البرمجية بعد الانتهاء من العمل بالفعل. بعد كل شيء، فإنه لن تكون مريحة جدا لاستدعاء مبرمج لإصلاح كل قضية صغيرة واجهتك. سيكون أكثر سهولة وأسرع لإصلاح ذلك بنفسك.
لا حاجة إلى إعادة اختراع العجلة.
كيفية العثور على استراتيجية التداول الخاصة بك، أو على الأقل في أي اتجاه يجب أن تركز البحث الخاص بك؟ جميع التجار حماية أنظمة التداول الخاصة بهم، إذا كان لديهم واحد. جميع القادمين الجدد يريدون إنشاء نظام مربح أو الحصول على واحدة جاهزة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أي حل تم الحصول عليه بسيط جدا مقارنة بأفكار القادمين الجدد حول نظام تداول حقيقي.
رجال الجيش في جميع أنحاء العالم عرضة لمستويات مفرطة من السرية. هناك العديد من النكات حول ذلك بما في ذلك ما يلي: "إن السر العسكري ليس في ما تدرسه، - يقول ضابط لطلاب المدارس العسكرية، ولكن في حقيقة أن كنت تدرس بالضبط". الوضع مع أنظمة التداول متشابه بما فيه الكفاية: معظم التجار يستخدمون أفكارا تجارية بسيطة ومعروفة مع تعديلات طفيفة، على سبيل المثال، إضافة وقف زائدة أو تأكيدات من مؤشرات الاتجاه.
هناك الكثير من المنتديات التاجر مع وصول محدود حيث المشاركين الانضمام جهودهم لتطوير أو تحسين بعض أنظمة التداول السرية. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الأنظمة لا تحتوي على أي شيء خاص على الإطلاق. وعادة ما تستخدم فكرة معروفة (مثل "التجارة مع الاتجاه") كأساس. ثم يتقن مع بعض المؤشرات الجديدة غير معروفة لعامة الناس.
لذلك، يمكنك بسهولة اتخاذ رموز التداول المتاحة الروبوت المصدر ومحاولة استخدامها بشكل صحيح مع مختلف الرموز والأطر الزمنية. ويمكن ذكر قول شعبي آخر هنا: "أنت لا تحب القطط، فأنت لا تعرف كيف تطبخها!" فمن الصعب أن نصدق ولكن احتمال أن تقوم بتطوير شيء جديد حقا هو صغير جدا. الشيء الرئيسي هنا هو إنشاء نظام باستخدام المكونات المتاحة. لا أعتقد أن بعض العباقرة لديهم إمكانية الوصول إلى بعض النظم السرية من مختبرات ناسا. هذا هو سر الكأس.
فقط عدد قليل سوف تجعل من خلال.
لذلك، لماذا لا أحد يستخدم الأفكار التجارية، إذا كانت حرفيا في متناول اليد؟ الجواب ربما يكمن في علم النفس البشري. ويشمل موظفو العديد من البنوك وصناديق الاستثمار الكبيرة التجار الذين يؤدون صفقات وفقا لقواعد صارمة وفي حدود محدودة. ولكن لبعض الأسباب، فقط عدد قليل من التجار المؤسسي ترك شركاتهم وبدء التداول باستخدام أموالهم الخاصة.
اتضح أنه لا تحتاج فقط إلى استراتيجية التداول ولكن أيضا الانضباط الحديد لمتابعة ذلك. ووجد العديد من التجار مع الأسف أن لديهم أيضا نفس المشاكل النفسية وصفها في الكتب. بعد إدراك أن أسوأ عدو للتجار هي نفسها، الوافد الجديد يبدأ التفكير في جعل الروبوت التداول للقضاء على العبء النفسي.
على الرغم من أنني أحرف قليلا عن الموضوع، وأود أن أذكر تجار السلاحف الأسطوري الذي نجح في التداول في أسواق متعددة في أواخر القرن 20th. قراءة "الطريق من السلاحف" وسترى أن الشيء الأكثر أهمية للتاجر هو الانضباط الذاتي وليس بعض النظام السري العلوي. للأسف، فإن معظم القادمين الجدد لن تكون قادرة على اتباع استراتيجية مربحة، حتى لو أنها تحصل عليه مجانا.
والمشكلة هي أن معظم استراتيجيات التداول التي يتم تركيبها تماما للتداول اليدوي بالكاد يمكن أن تكون رسمية ونسخ إلى لغة البرمجة. فالاستراتيجيات التي يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بسهولة (على سبيل المثال، تلك التي تنطوي على تقاطع متوسطين متحركين) بسيطة جدا وتتطلب الكثير من التحسينات والتحسينات، حتى يمكن استخدامها في الممارسة العملية. وبالتالي، فإن فكرة بسيطة معقدة تدريجيا من قبل الكثير من المعلمات الخارجية منع الروبوت التداول من إدخالات خاطئة والأخطاء واضحة للعيان المطور. وتظهر قضية التداول الروبوت الأمثل. ولا ينبغي أن تتحول هذه العملية إلى إفراط في التناسب والملاءمة لفترة زمنية معينة.
لمعالجة هذه المشكلة، تم تنفيذ الاختبار الأمامي باستخدام معلمات النظام التي تم الحصول عليها في محطة ميتاتريدر 5. إذا كانت نتائج الاختبار إلى الأمام لا تختلف كثيرا عن تلك التي تم الحصول عليها في قسم التحسين، فهناك احتمال بأن يكون روبوت التداول مستقرا بما فيه الكفاية لبعض الوقت بعد إطلاقه على حساب التداول. طول الفاصل الزمني لتحسين المعلمات والقيمة الفعلية لتلك "بعض الوقت" تعتمد على نظام تداول معين.
وبالتالي، فإن الاستفادة المثلى من روبوت التداول قبل إطلاقه على حساب التداول تذكر الفك حبال - أكثر بعناية لدينا غير مرغوب فيه ونفخ قذيفة من حبال، وأبعد أنها سوف تطير وأكثر دقة مسارها سيكون. سوف الروبوت التداول وضعت بشكل كامل الحفاظ على نتيجة إيجابية على حساب التداول لفترة أطول من الروبوت التداول التي تم الحصول عليها نتيجة لتركيب. يمكننا القول أن الكأس هو فكرة العمل والتكيف الصحيح من المعلمات أداءها من وقت لآخر في لحظات من تغيرات ظروف السوق.
هذا يمكن أن يتضح من نتائج بطولة التداول الآلي الذي عقد لسنوات عديدة بالفعل. تقديم المستشارين الخبراء من جميع المشاركين تمر من خلال الاختبارات التلقائية على الفاصل الزمني من يناير إلى نهاية يوليو. الشرط الرئيسي لاجتياز الاختبار التلقائي هو الربح المكتسب لمدة ثمانية أشهر من الاختبار. ولكن أقل من نصف الروبوتات التجارية اعترف للبطولة لا تزال مربحة بعد أشهر عملك المستقل.
يمكنك أيضا محاولة مهاراتك في صنع وتعديل الروبوت التداول الخاص بك للمشاركة في بطولة والحصول على نتائج الاختبار إلى الأمام من مستشار الخبراء الخاص بك. الى جانب ذلك، والمشاركة مجانية والجوائز مثيرة للإعجاب. نأمل أن نراكم هناك!
استنتاج.
يقضي التجار اللحظيين المحترفين ساعات طويلة يجلسون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وينتظرون اللحظة المناسبة لإجراء صفقة. وبطبيعة الحال، فإنها لا يمكن أن تكون في حالة جيدة في كل وقت.
معظم التجار يأتون إلى استنتاج مفاده أن أفعالهم تنتهك قواعد التداول الخاصة بهم. لا يمكن أن تكون جميع أنظمة التداول رسمية تماما، ولكن حتى هذه الأنظمة يمكن في معظم الحالات اعتماد أدوات إضافية، مثل المؤشرات والنظم التحليلية والمرشحات إشارات كاذبة.
نحن لا نقدم أي توصيات خاصة هنا بشأن MQL4 أو MQL5 تعلم اللغات، كما أن هناك الكثير من المواد المفيدة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. الغرض من هذه المقالة هو تقديم بعض الفكرة الأولية حول كيفية البدء في جعل الروبوت التداول الخاص بك ل ميتاتريدر 4 و ميتاترادر 5 محطات.
نأمل أن توفر هذه المادة الوقت للقادمين الجدد وتظهر الاتجاه الصحيح في المهمة الصعبة المتمثلة في تطوير نظام التداول الآلي.
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات مقابل التجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض السعر فوق أو أدنى من متوسط السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض المتوسط إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.
ترميز أنظمة التداول.
بقلم جوستين كويبر.
كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي؟
سيركز هذا البرنامج التعليمي على الأجزاء الثانية والثالثة من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه.
المميزات والعيوب.
النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل المزدحم من التداول، والذي يسمح لك بالتركيز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. وبمجرد تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. سلبيات:
إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام.
التعلم التجريبي ضمن مجموعة ديناميكية التدريب الذي لا يهزم!
& كوت؛ لقد أثبتت هذه الصيغة للمساعدة في تطوير كبار المستثمرين والمستثمرين.
الآن، أريد أن أقدم لكم نفس الفرصة لا يصدق ل.
كسب المال الكبير وأنا سوف تأخذ جميع المخاطر الأولية. & كوت؛
†"فان K ثارب، فد.
أنظمة التداول الرابحة.
ورشة عمل تطوير النظم لمدة 3 أيام.
مقدم من R. J. هيكسون وفان ثارب.
إذا كنت تريد الاتساق وترغب في تحقيق الأرباح من السوق، سوف تحتاج إلى حضور هذه الورشة لمدة ثلاثة أيام. ونحن سوف تظهر لك غير معروفة، أسرار حراسة عن كثب أنك لن من المرجح أن تجد إلا إذا كنت تعثر عن طريق الخطأ نفسك.
هناك مئات، إن لم يكن الآلاف، من أنظمة التداول التي تعمل. ولكن معظم الناس، بعد شراء نظام موجود من قبل، لن تتبع النظام والتجارة تماما كما كان المقصود. لما لا؟ لأن النظام لا يصلح لهم أو أسلوبهم في التداول.
إذا كنت تركز على هذه الأسرار الثلاثة، والتي 95٪ من جميع التجار والمستثمرين تجاهل تماما، ثم يمكنك قفز نفسك إلى فئة التي لم يتمكن سوى عدد قليل من تحقيقه.
1. يجب التركيز على أهم مهمة لتطوير النظام. إذا كنت تفعل ذلك بشكل صحيح، وسوف يستغرق ما لا يقل عن نصف وقتك خلال عملية التنمية. عندما تتعلم ما هو عليه، عليك أن تقول، "بطبيعة الحال، من المهم"، ولكن عليك لا يزال من المحتمل أن تنفق القليل جدا من الوقت على ذلك.
هدفك هو هدفك، الهدف الخاص بك. إنها الأشياء التي تريد أن يحققها النظام الخاص بك.
"لا بد لي من أن أخبركم عن مدى سعادتي وحماسي وأنا عن دورة النظم التي تم اعتمادها مؤخرا في. وأعتقد أن بالطبع تم تصميمه خصيصا بالنسبة لي، لقد حصلت على الكثير من ذلك، لقد قمت بعمل عظيم تقديم المواد الدراسية. لقد كنت رائعا ومذهلا وحيويا وحماسك كان معديا، كما أنني أقدر توافرك الشخصي بين الاجتماعات المجدولة، وكانت مكافأة إضافية أن يكون بعض واحد على واحد المحادثات على وجه التحديد عن نظام التداول بلدي، منهجية الاختبار والتدريب الشخصي على كيفية التغلب على مشاكلنا مع التداول في الواقع نظامنا.
"بطبيعة الحال، يجب أن أعطي بعض الفضل لزملائي الحاضرين، وكانت كبيرة، ولعبت كل شيء، وزيادة تعزيز قيمة الدورة، ولكن من دون تسهيل الخبراء الخاص لتشجيع المزيد من المشاركة فإنه لن يحدث في الطريقة التي فعل.
"منذ أن تركت ولاية كارولينا الشمالية، أتيحت لي الفرصة لقضاء أسبوع مع موكلي لإعادة إنشاء ما تعلمت في الدورة. نزلنا وسردنا معتقداتنا الأساسية، أهدافنا، وبدا طويلا وصعبا في التحيز لدينا من هذه المعلومات قمنا بتصميم إستراتيجية دخول و خروج و إستراتيجية بسيطة لتتناسب مع أهدافنا و في الواقع لدينا نظام عمل و اتضح أن مجرد تعديل بسيط لهذا النظام القائم هو ما نريده حقا لتحقيق أهدافنا. الآن أنا متحمس جدا، لا أستطيع النوم، لأن تشاك سلمني الأدوات والمنهجية التي احتاجها للتحقق من فعالية هذا النظام الجديد والرجوع إليه، فأنا بحاجة فقط إلى الكتابة بشكل أسرع لمواكبة حماسي ". †"B. Cupps.
2. نظام تداول جيد يحتوي على 10 مكونات رئيسية. يتجاهل معظم الناس ستة أو سبعة منهم عند إجراء أبحاثهم. في الواقع، سوف نادرا ما ترى كتابا عن تطوير النظم التي تغطي أكثر من ستة منهم. هذا هو الحد الذي يقوم به المتداول العادي في إجراء البحوث. تريد أرباح كبيرة مع أقل قدر ممكن من المخاطر، لذلك تريد كل ميزة ممكنة عند البدء في تطوير مثل هذا النظام.
3. معظم الناس تركز على العنصر الأقل أهمية في تصميم نظام التداول Ђ "دخول. كما أنها تتجاهل أهم عنصر Ђ "وضع استراتيجيات التحجيم. في كيفية تطوير نظام التداول الرابح الذي يناسب لك ورشة عمل، سوف تتعلم على الأقل ثلاثة أنواع من أنظمة تحديد المواقع الموقف التي من شأنها أن تساعدك على تقليل المخاطر العامة الخاصة بك، في حين في نفس الوقت، مما يساعدك على تحقيق أداء أكثر اتساقا.
سوف تتعلم بالضبط كيف تحول أحد التجار 10،000 $ إلى 1.1 مليون $ في أقل من عام. وبالإضافة إلى ذلك، سوف نعرض لك أيضا كيف اتخذت مجموعة من التجار أكثر من 100 مليون $ من السوق على مدى السنوات ال 10 الماضية! تعلم مزايا وعيوب كل من هذه الأنماط.
1. ستحصل على أفكار محددة لاتخاذ قرارات أفضل لدخول السوق والخروج منها. سوف تحصل أيضا على مبادئ محددة التحجيم الموقف. سيتضمن دفتر ورشة العمل الكثير من المعلومات التي تريد مراجعتها مرارا وتكرارا.
في مارس 2005، حضرت الدورة الأولى التي استضافها في لندن حول تطوير النظام. كنت قد بدأت للتو التداول وكانت تفقد باطراد المال كما كانت الثلاثة الآخرين في مجموعتي. كنا أربعة جديدة تماما على التداول في حين بدا الجميع أن يكون التجار المحترفين. ما زلت التجارة وأحيانا أتساءل ما كان يمكن أن يحدث إذا كنت قد حضرت هذا بالطبع؟ هل جعلني تاجر ناجح على الفور؟ لا بالطبع لا، ولكن ما فعله هو أن توقف على الفور تقريبا لي كونه تاجر خاسرة وكان ذلك جزءا من المعركة فاز لأنه يعني أنني يمكن أن تستمر في العمل على المعرفة التجارية بلدي دون وجود ليال بلا نوم. قبل ذلك بالطبع كنت حقا الاستيقاظ التعرق يتساءل ما كنت الحصول على نفسي في. ليس لدي هذه المشكلة على الرغم من أنني لا أرى العقل أن أكمن في السرير أحيانا التفكير ما إذا كنت متسرعة بعض الشيء في وضع على التجارة. عندما تحدث الدكتور ثارب عن علم النفس من التداول، لم أكن حقا نقدر تماما في ذلك الوقت ولكن أفعل الآن. †"M. CAMPLING.
اكتشف الدكتور ثارب بعض الأسرار المعروفة حول إجراء البحوث التي تحتاج إلى معرفتها إذا كنت ترغب في تطوير نظام فعال هذا هو حق لكم!
الدكتور فان ك. ثارب هو تاجر، مؤلف، نموذج من ذروة نتائج الأداء، والأهم من ذلك، مدرب الأداء الذروة على استعداد لمساعدتك على كسب المزيد من المال وقيادة حياة أكثر فعالية. انه جمع الملفات الشخصية النفسية من أكثر من 4،000 التجار والمستثمرين. انه شخصيا مقابلات مع مئات من كبار الناس في هذا المجال لتحديد ما يجعلها التفوق وكيف أنها تحقق أرباحا هائلة.
"هذه الفئة قدمت حقا الميكانيكا والأساليب العملية لكيفية إنشاء نظام عملي." †"G. Kapraun.
"لقد كان فريقنا لديه خبرة كبيرة في تعلم مدى أهمية تأمينه في الأرباح الكبيرة R-مولتيبل، وكان هذا درسا رائعا مع التطبيقات في العالم الحقيقي. & كوت؛ вЂ" ريك فريمان.
"مكثفة وصعبة للغاية، بنية جيدة والتركيز." †"جوردي لوبيت سيرا.
"تجربة قيمة للغاية التي دفعت المنزل أهمية معرفة المخاطر، والموقع، وحجم التحجيم وحماية الأرباح!" †"رومان فرانكو.
"ممتاز، حتى أفضل من المرة الأولى التي أعتبرها قبل 8 سنوات، لا أحد يفعل ذلك أفضل. أفضل المعلومات لتطوير نظام العالم الحقيقي والتجارة (تعطينا أفضل الأدوات / المعدات)." †"روبرت دي بور.
"أنا أشعر بالحيوية، وقد أظهرت لي لعبة التداول لأول مرة ما يحدث لغيرهم من التجار لأنها التجارة، ما العواطف وعمليات التفكير التي تمر بها، ونتيجة لذلك، وأنا لم يعد خائفا من" لهم "[هؤلاء] الذين هي على الجانب الآخر من الصفقات بلدي. "вЂ" L. فالس.
"عطلة نهاية الأسبوع لا يصدق! كنت طفلا في متجر للحلوى" مع الكثير من الناس مثل التفكير ملتزمة التجارة والتميز الشخصي. "вЂ" وارن بيم.
"لقد تجاوزت الدورة توقعاتي، وكانت جديرة بالاهتمام، حيث وضعت الخطوات اللازمة لتصميم نظام عملي، وكانت الجلسات المتعلقة بالمخارج والإدخالات وإدارة الأموال مثيرة للاهتمام بشكل خاص بالنسبة لي، فأضفت بعض الأصدقاء الجدد على أنني سأبقى على اتصال مع تلقيت قيمة ممتازة لوقتي والمال. "вЂ" مايك مكمين.
"أتمنى لو كنت قد أخذت هذه الدورة قبل أن بدأت التداول، وقد أظهرت لي المدربين الكثير من الأفكار العملية لاتخاذ المنزل." †"بات فونغ.
"كنت مسرور جدا، كمستثمر مبتدئ / التاجر هذا بالطبع قام بعمل ممتاز من وضع قطعة من اللغز التداول." †"C. D.، إنديانا.
"فكر جيدا وقدم بشكل جيد، ومفيدة للغاية، ومقدمي إيتم ليس لديهم سوى مصالح أفضل للجمهور في القلب، وهذا واضح بجلاء في حماسهم، والرغبة في المشاركة والكفاءة." †"R. F.، نيويورك.
"ممتازة، شحذ الألعاب حقا بالنسبة لي أهمية الأهداف وكيف أنها تدفع بلدي تطوير نظام التداول وأن هناك حقا عدة أنواع من الأنظمة اللازمة (التداول والمحاسبة، الخ)." †"D. H.، أوهايو.
"مفيدة جدا ومفيدة للغاية بسبب التركيز على الأهداف والغايات، التي تعمل كمرشح كبير على اتخاذ القرارات." †"D. M.، جنوب أفريقيا.
"العديد من المضاعفات المعقدة أصبحت محددة ومبسطة." †"T. S.، جزر البهاما.
"أشعر أنني ذاهب إلى المنزل مع أكياس من الذهب! انها منجم ذهب للمعلومات. & كوت؛ вЂ" B. C.، يوتا.
"لقد كان كل قسم من الندوة محشوة بالمعلومات، لم أستطع تدوين الملاحظات بسرعة كافية (لذلك اخترت الاستماع فقط) الكثير من الأفكار الإبداعية تستحق المزيد من البحث" †"R. W، كولورادو.
"سوبر، وكانت تكلفة الندوة لا شيء بالمقارنة مع القيمة الواردة." †"J. D. جورجيا.
"لم أكن أفكر أبدا في عدد العناصر المنفصلة التي دخلت إلى النظام، ولدي الآن المعرفة والثقة لتطوير نظام لنفسي".
"من المفيد جدا أن نرى مباشرة المخاطر الحقيقية من الخراب، الإفراط في التداول، وما إلى ذلك كانت الندوة مفيدة جدا بالنسبة لي في وضع المهام المحددة يجب أن أكمل." †"B. C.، أونتاريو، كندا.
"كانت هذه الندوة الأكثر عملية وأفضل التي حضرتها في السنوات ال 10 الماضية، ممتعة أيضا ..." "في" و. ر.، إلينوي.
"لقد ساعدتني الندوة على وضع الأشياء في المنظور، لقد أتيت بالرضا الشديد، ولدي هدوء جديد، ولكنني عازم على تحسين تجارتي، والثقة التي أعرفها يمكنني أن أفعلها." & كوت؛ †"J. A.، إلينويز.
"ساعدني ذلك على فهم الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها في تطوير نظامي، وأعتقد أنه كان توازنا جيدا بين التقنية (تشاك) والنظرية (فان)". ولاية فلوريدا.
"عموما وجدت الحلقة الدراسية لتكون على رأس حافة علم النفس التداول وتطوير النظام." †"L. M.، لويزيانا.
"معلومات مفيدة للغاية، فقد كل شيء من الأساسيات الضرورية إلى معقدة للغاية." †"تانيا نورثي، أستراليا.
"أعتقد أنه من السهل أن يكون أفضل (الأكثر قيمة) محتوى أي بالطبع قمت به." †"بيتر ديك، أستراليا.
"أعطانا ما لم نتمكن من تحقيقه من خلال قراءة الكتب." †"ديفيد ساندرز، أستراليا.
"ممتازة، مثمرة جدا ومحفزة يستحق السفر شوطا طويلا." †"ريتشارد لوك، أستراليا.
"جيد جدا، أعطني أساس شامل والعديد من الأفكار الجديدة." †"ديفيد بليسيت، المملكة المتحدة.
"كان الأمر هو ما كنت بحاجة لمساعدتي على فهم الطبيعة الشاملة لأنظمة (ليس فقط إجراءات الدخول والخروج)، يمكنني استخدام إبداعي والتمتع بعملية تطوير استراتيجيتي، وقد تعلمت أن أحفر في محاولة شيء. & كوت؛ & مداش؛ كريغ يورجنسن، مي.
"أي تاجر لا يشارك في هذه الدورة قد ارتكب بالفعل خطأ تجاري كبير، ونادرا ما يتم شرح مبادئ خطة التداول الناجحة، إذا كان ذلك من أي وقت مضى، إلا ما عدا فان ثارب." †"S. ريدغريف، أستراليا.
هل أنت على استعداد لنشمر الأكمام الخاصة بك والعمل في تصميم الأهداف والمخاطر المعلمات لنفسك؟ إذا كنت، وكنت على استعداد لتطبيق المبادئ نحن يعلمك، ثم عليك الحب هذه الورشة. سوف تترك مع مفاتيح لنظام هذا هو مجرد حق لك!
عندما نستوعب كل المخاطر الأولية، سوف تكون أكثر عرضة للقدوم. هدفنا هو مساعدة حقا لك. ونتيجة لذلك، الدكتور ثارب هو على استعداد لجعل من السهل جدا بالنسبة لك لحضور.
وقد فعلت الدكتور ثارب الجزء الصعب بالنسبة لك!
وقد تم بالفعل إجراء البحوث بالنسبة لك. فكر في مقدار الوقت والطاقة والمال الذي يمكنك توفيره من خلال القدوم إلى ورشة العمل هذه. سوف تركز على الجوانب الأكثر أهمية من تطوير نظام التداول ونموذج الدكتور ثارب. معظمكم من المحتمل انقاذ عشرات الآلاف من الدولارات Ђ "بالتأكيد عدة مرات تكلفة ورشة العمل.
س: أنا التجارة في سوق الأسهم حصرا، وسوف تغطي هذه الورشة تداول الأسهم؟
انها مصممة حول أنظمة لا الأسواق. ونحن نقدر أن ما لا يقل عن نصف الحاضرين في الماضي هم من تجار سوق الأوراق المالية. ومع ذلك، فإن هدفنا هو مساعدتك في تصميم النظام الذي يناسبك، بغض النظر عن السوق كنت التجارة.
س: أنا تاجر على المدى القصير. أوصى صديقي هذه الورشة لي ولكن سيتم تصنيفه كمستثمر طويل الأجل. كيف يمكن لورشة عمل واحدة تلبية احتياجات أنماط التداول لدينا مختلفة جدا؟
نناقش أجزاء من نظام بالتفصيل ومعظم هذه الأجزاء لا تزال هي نفسها بغض النظر عن أسلوبك في التداول قد يكون. نحن ثم مجموعة لك مع الآخرين مثل التفكير التجار للعمل على تصميم النظام. وبالتالي، إذا كنت تاجر اليوم، عليك أن تكون مع التجار الآخرين على المدى القصير. إذا كنت تاجر على المدى الطويل، عليك أن تكون مع التجار الآخرين على المدى الطويل. على مر السنين، وجدنا أن هذا الأسلوب يعمل بشكل جيد للغاية والجميع يحصل على ما يبحثون عنه.
س: لا أعرف الكثير عن الأنظمة والبحوث. سوف تضيع؟
على الرغم من أن المعلومات التي نقدمها متقدمة جدا، وسوف نقدمها في مثل هذه الطريقة التي يمكن لأي شخص أن يفهم ذلك. ونحن نوصي بشدة قراءة كتاب الدكتور ثارب التجارة طريقك إلى الحرية المالية والدليل النهائي لوضع التحجيم - كلاهما يقرأ ممتازة وتوفير المعلومات الحيلة قبل الدورة.
الناس الذين يرغبون في جعل التداول أو الاستثمار أكثر اتساقا وربحية:
هذه هي نوع من الأفراد الذين جاءوا (حرفيا من جميع أنحاء العالم) لحضور ورش العمل لدينا. تخيل تآزر النتائج يمكن للمرء أن يحقق من الشبكات والأفكار والخبرات في ورشة العمل هذه.
س: هل يمكنني التحدث إلى الحضور قبل أن أتخذ قراري النهائي؟
نعم فعلا. سنكون سعداء لتمكنك من التحدث مع الناس الذين حضروا في الماضي. وسوف اقول لكم ورش العمل لدينا هي من أعلى مستويات الجودة ومعبأة بالمعلومات. لدينا الحضور تخبرنا ورش العمل لدينا حولت حياتهم وزيادة أرباحهم.
& كوت؛ كلمات تفشل me†"ربما الثانية إلى لا شيء. لا بد لأي تاجر المبتدئ والماجستير على حد سواء! & كوت؛ †"B. M.، S. أفريكا.
& كوت؛ وكان حدثا بارزا ومعظم التعليمية. هدفي هو أن تصبح تاجر من الطراز العالمي وأنا أعلم مع توجيهكم أن الواقع أمر لا مفر منه. & كوت؛ †"V. B.، تكس.
تطوير النظام المقالات:
ما الذي يمكن أن نتوقعه من نظام التداول؟ مخارج - هل توقف الخاص بك كبيرة جدا أو صغيرة جدا؟ أداء النظام، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع لا تأخذ فقط أي أول دخول.
فان ثارب، فان فان ثارب، فان ثاربيلارنينغ، بوسيتيون سيزينغ، و إيتم هي علامات تجارية لشركة إيتم، إنك في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
سون هي علامة تجارية مسجلة فيدراليا لشركة إيتم، Inc.
كيفية جعل روبوت التداول في أي وقت من الأوقات.
لجعل روبوت التداول، تحتاج إلى نظام التداول.
ينطوي التداول في الأسواق المالية على العديد من المخاطر بما في ذلك المخاطر الأكثر أهمية - وهي مخاطر اتخاذ قرار تداول خاطئ. حلم كل تاجر هو العثور على الروبوت التداول، الذي هو دائما في حالة جيدة ولا تخضع لنقاط ضعف الإنسان - الخوف والجشع ونفاد الصبر.
كل الوافد الجديد يريد الحصول على أو إنشاء نظام تجاري واضح وصارم يمكن تقديمه في شكل خوارزميات والتخلص تماما من العمليات الروتينية. هل هو ممكن؟
نظام التداول هو شرط ضروري لدخول السوق وهذا النظام يجب أن تكون مربحة، بطبيعة الحال. عندما يأتي القادمون الجدد إلى السوق، وعادة ما تطغى عليها كتلة كبيرة من المعلومات من الصعب فهم. يمكن لمنتديات الكتب والتاجر تقديم بعض المساعدة في هذه الحالة.
لسوء الحظ، ليس كل المؤلفين تجار ناجحين وليس كل التجار الناجحين يكتبون الكتب. يتم إنشاء العديد من الموارد الخاصة على شبكة الإنترنت فقط لكسب الربح لأصحابها، كما أنه من الصعب جدا للتجارة المال الخاص بك من إصدار التنبؤات وتعليم أنظمة التداول.
يجب على كل تاجر أن يمر بشكل مستقل جميع مراحل إنشاء نظام التداول. هناك قول مأثور أنه لا يهم ما النظام الذي تستخدمه للتداول، والشيء الرئيسي هو أنه يجب عليك حقا التجارة وفقا لهذا النظام. وإلا فإن التداول في السوق يتحول إلى مقامرة ذات نتيجة يمكن التنبؤ بها.
روبوتات التداول والفوركس.
ويعتقد أن سوق الفوركس لديها سيولة كبيرة. أيضا، فإنه يسمح التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، على عكس العديد من الأسواق الأخرى. لذلك، يحاول العديد من التجار جعل الروبوتات التجارية خصيصا لسوق الفوركس، كما أنه يوفر عددا كبيرا من الأدوات التجارية.
ومع ذلك، يدعي المتشككون أن جميع أزواج العملات ترتبط ارتباطا قويا مع بعضها البعض وتوفير تقلبات منخفضة جدا في السوق. لكن خصومهم يستجيبون أن كل زوج من العملات لديه سماته الخاصة ويعوض التقلبات المنخفضة عن طريق الرافعة المالية الكبيرة.
على أية حال، أدوات الفوركس جذابة لجعل الروبوتات التجارية ومعظم مؤيدي التداول الآلي شحذ مهاراتهم على أزواج العملات.
تم تصميم ميتاترادر 4 و ميتاترادر 5 محطات التداول خصيصا لتطوير بسهولة أنظمة التداول الآلي ولكن في نفس الوقت واجهة هي أيضا مريحة للتداول اليدوي.
كيفية البدء في صنع روبوت التداول؟
هناك العديد من الطرق لبناء نظام التداول الآلي. وسوف نصف فقط عدد قليل منها.
النهج الأول يعتمد على الرياضيات. يحاول المطور إنشاء نوع من المعادلة التي يمكن أن تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل. ويستند هذا النهج إلى الاعتقاد الراسخ بأن تحركات الأسعار تدار بواسطة نموذج يمكن العثور عليه باستخدام البيانات التاريخية المتاحة.
في معظم الحالات، أتباع مثل هذا النهج يعرف الكثير من الرياضيات ولكن لا يعرفون شيئا عن / ليست مهتمة في السوق. السوق هو التجريد النقي، وهو نوع من لعبة الفكرية بالنسبة لهم. هذا النهج عادة ما يؤدي إلى سنوات عديدة من الدراسة والتنمية، في حين أن نتيجة محددة في شكل نظام التداول الآلي العمل ليست مهمة جدا.
ويستند النهج الثاني إلى دراسة قوانين السوق. لا تبذل محاولات لفهم سبب ارتفاع السعر أو هبوطه عند ظهور أرقام مختلفة للتحليل الفني على الرسم البياني. ميزة هذا النهج هو أنه لا يتطلب أي معرفة خاصة من الرياضيات ولا يقدم أي افتراضات حول قوة دافعة السوق.
فمن الأكثر وضوحا ومريحة عند دراسة التداول. هو الأكثر شعبية بين التجار الذين تلقوا الاعتراف العالمي. وعيب النهج هو ضرورة تتبع جميع الرموز الضرورية باستمرار.
عاجلا أو آجلا، تاجر يبدأ النظر في أتمتة العمليات التجارية، ويبدو أن القضية الأكثر أهمية في تلك المرحلة - تعقيد إضفاء الطابع الرسمي على قواعد التداول عند محاولة التعبير عنها في شكل خوارزميات. في بعض الحالات التجار الذين يحاولون طلب روبوت التداول لا يمكن وصف قواعد التداول والعثور على أرضية مشتركة مع المبرمجين.
ويستند النهج الثالث على محاولة لخلق «الصندوق الأسود» على أساس الشبكات العصبية مع استخدام الأدوات الجاهزة المتاحة على نطاق واسع في حزم البرمجيات والرياضيات الخاصة. إنشاء نظام التداول الآلي مع عناصر الذكاء الاصطناعي هو مهمة مثيرة وصعبة حتى بالنسبة للقادمين الجدد، لأنها لا تتطلب خلفية رياضية عميقة، ولا تجربة البرمجة - يتم كل شيء باستخدام الوسائل البصرية.
يجب على المتداول معرفة أساسيات المؤشرات الفنية، لديه القدرة على إعداد بيانات الأسعار الضرورية والخبرة في بعض الحزمة المحددة للعمل مع الشبكات العصبية. العيب الرئيسي لهذا النهج هو أن الروبوت التداول التي تم الحصول عليها باستخدام هذه الأدوات المتخصصة للعمل مع الشبكات العصبية هو في الواقع "الصندوق الأسود". التجار لا يعرفون مبادئ عمله، وعموما، فإنه من المستحيل التنبؤ ما مرحلة السوق ستكون الأكثر إشكالية للروبوت.
المبرمجين غالبا ما تختار النهج الرابع - أنها تبدأ في صنع الروبوت التداول من البداية دون قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي. لماذا التجارة يدويا؟ يمكنك جعل الروبوت قضاء بضعة أشهر وجني فوائد جهودكم بعد ذلك.
ولكن «لا آلام، لا مكاسب». في معظم الحالات، يبدأ المبرمجون في إنشاء كل البنية التحتية اللازمة باستخدام لغة برمجة مألوفة بدلا من مجرد جعل روبوت التداول - الحصول على بيانات الأسعار ومعالجتها، والتمثيل البصري للمخططات والمؤشرات، والوسائل المخصصة لاختبار الاستراتيجيات المتعلقة بالبيانات التاريخية وما إلى ذلك.
يكتسبون خبرة كبيرة في هذه العملية. ولكن في معظم الحالات، فإن هذه التجربة لا تجعلها أقرب إلى الهدف النهائي - إنشاء نظام تجاري آلي. وحتى إذا تم إنشاء الروبوت التداول، ليس هناك ما يضمن أنها ستكون مربحة. وماذا لو أراد مبرمج أن يكتب نظاما تجاريا آخر؟ إعادة هيكلة عميقة وأخطاء البرمجة الجديدة أمر لا مفر منه.
وهناك أيضا النهج الخامس - شراء نظام التداول الجاهز في شكل روبوت التداول. في هذه الحالة، يعمل التاجر كمشغل أو موالف. هذا النهج يوفر الكثير من الوقت (لا حاجة لتعلم أشياء جديدة كثيرة) ويسمح للتجار للدخول بسرعة عالم التداول الآلي.
العائق الرئيسي لهذا النهج ينبع من مزاياه - كنت لا تعرف مبادئ عملية الروبوت التداول الخاص بك وهيكلها. وحتى لو كان البائع قد قدم لك وصفا مفصلا لنظام التداول المنفذة، فلن تكون متأكدا تماما في ذلك.
ومع ذلك، فإن أيا من النهج المذكورة يمكن أن تعطيك ضمان المطلق باستثناء إيداع البنك. ولكن هذا ليس حلا مناسبا جدا للأشخاص المهتمين بتداول السوق وسبل زيادة أصولهم الخاصة.
ما هو أفضل نهج للتداول الآلي للتاجر؟
كل من خمسة طرق وصف لها مزاياه ويقابل بعض نوع محدد من التاجر. فمن غير المحتمل أنك سوف تختار النهج الأول (وصف السوق التحليلي) دون خلفية رياضية جيدة. ومن غير المرجح أيضا أن تبدأ من صنع الروبوتات التجارية على أساس الشبكات العصبية. ومع ذلك، كل من هذه النهج هي مثيرة للغاية وتوفير ممارسة فكرية جيدة.
أدناه سوف نناقش فقط النهج الثاني، الذي يعتبر بالفعل أن يكون الكلاسيكي. هذا هو النهج الذي يختاره عادة المتتبعون الجدد للتداول الآلي، حيث يظل التحليل الفني مجال المعرفة الرئيسي عند تعلم أساسيات التداول.
ميزة أخرى من النهج الثاني هو أنه بعد قضاء بعض الوقت للتداول اليدوي والحصول على الشعور بالسوق، سيكون لديك بالفعل فهم جيد لأدوات التحليل الفني. الى جانب ذلك، سوف تكون قادرة على برنامج استراتيجيات التداول أو إنشاء الشبكات العصبية على مستوى أعلى.
الخطوات الأولى في صنع روبوت التداول.
لجعل نظام التداول الآلي، تحتاج مهارات البرمجة والمعرفة من جميع تعقيدات معالجة طلبات التجارة. ولكن أولا يمكنك البدء من المستشارين الخبراء الجاهزة - الروبوتات التجارية من مكتبة قاعدة التعليمات البرمجية الحرة.
تحميل أي مستشار الخبراء (الروبوت التداول) وإطلاقه في اختبار استراتيجية من ميتاتريدر 4 أو ميتاترادر 5 محطات العميل. حدد الفاصل الزمني التاريخ يظهر اتجاها قويا وفترة مع شقة. إجراء التحسين من معلمات الإدخال مستشار خبير وفحص الاختلافات بينهما على هاتين الفاصلتين.
إطلاق مستشار خبير مع المعلمات الأمثل لشقة على الفاصل الزمني الاتجاه ومع المعلمات المثلى للاتجاه على فاصل مسطح. دراسة الفروق في نتائج التداول، صفقات التوزيعات وغيرها من المعايير الإحصائية. ونتيجة لذلك، سوف تعرف كم من سلوك نظام التداول الخاص بك يمكن أن تختلف عندما يتغير الوضع في السوق.
سيكون من الأفضل لمحاولة العديد من استراتيجيات التداول القياسية باستخدام هذه الطريقة على أجزاء مختلفة من التاريخ ورموز مختلفة. ويمنع مثل هذا التشغيل التجريبي من تركيب نظام تجاري لبعض الفترات الزمنية المحددة ويوفر فهما أفضل لنظم الاتجاه والاتجاه المعاكس.
والخطوة التالية ستكون لإنشاء أنظمة تجارية أكثر تعقيدا استنادا إلى مجموعة من الإشارات البسيطة الموجودة بالفعل من مجموعة MQL5 معالج. يمكنك اختبار وتطوير الحدس التجاري الخاص بك فرز الإشارات السيئة من نظام واحد باستخدام مرشح على أساس نظام آخر دون وسائل البرمجة.
الشيء الرئيسي هنا هو عدم تجاوز. والمزيد من المعلمات المدخلات نظام التداول لديها، وأسهل هو أن يتم تركيبها. كانت هناك مناقشات كثيرة حول الاختلافات بين التحسين والتركيب. لا توجد حلول مقبولة على نطاق واسع هنا. ولكن التصور من نتائج الاختبار / التحسين والحس السليم الخاصة بك يمكن أن تساعدك.
تعلم كيفية التعرف على أهم معلمات الإدخال التي تؤثر على نظام التداول الخاص بك من مجموعة كاملة من البيانات المدخلات. لا تولي اهتماما كبيرا للمعلمات الثانوية التي تستغرق وقتا أثناء التحسين ولكن لا تؤثر على منطق جدا من النظام. تذكر أن نظام التداول الجيد يظهر دائما حركة حرة صغيرة للمعلمات الثانوية ولكنه لا يظهر تقلبا دراماتيكيا في حالة تغيرات السوق غير المعقولة.
يمكنك قضاء الكثير من الوقت في هذه المرحلة، كما يحلو لك، حتى كنت متأكدا من أنك يمكن أن نفهم أي استراتيجية التداول فحص الاختبار وتحسين النتائج. معرفة نقاط القوة والضعف في النظم القياسية سوف تسمح لك أن تكون أفضل استعدادا عند إنشاء الروبوت التداول الخاص بك.
برمجة روبوت التداول.
لنفترض أنك تعلمت / تتعلم لغة البرمجة MQL4 أو MQL5 والآن أنت على استعداد لكتابة أول خبير استشاري لمحطة عميل ميتاترادر. العديد من الحالات ممكنة هنا.
أولا، يمكنك فحص العديد من الروبوتات التجارية الجاهزة وصفها في المواد لفهم أفضل تعقيدات البرمجة.
ثانيا، يمكنك طرح الأسئلة على MQL4munity أو MQL5munity، إذا كان لديك أي قضايا لم يتم حلها. وعادة ما يساعد المشاركون من ذوي الخبرة في المجتمع القادمين الجدد الذين يبدون اهتماما صادقا بالموضوع.
ثالثا، يمكنك طلب إمبروفيمنت أو تطوير مستشار خبير أو مؤشر في خدمة وظائف، إذا كنت غير قادر على كتابة برنامج ضروري لوحدك. ولكن حتى إذا قمت بإجراء أمر عبر الخدمة لحسابهم الخاص، يجب أن يكون لديك بعض فكرة عن اختبار استراتيجية للعثور على لغة مشتركة مع المطور.
إلى جانب ذلك، المعرفة الأساسية للغة البرمجة يسمح لك لتنفيذ الإصلاحات الطفيفة والتغييرات في التعليمات البرمجية بعد الانتهاء من العمل بالفعل. بعد كل شيء، فإنه لن تكون مريحة جدا لاستدعاء مبرمج لإصلاح كل قضية صغيرة واجهتك. سيكون أكثر سهولة وأسرع لإصلاح ذلك بنفسك.
لا حاجة إلى إعادة اختراع العجلة.
كيفية العثور على استراتيجية التداول الخاصة بك، أو على الأقل في أي اتجاه يجب أن تركز البحث الخاص بك؟ جميع التجار حماية أنظمة التداول الخاصة بهم، إذا كان لديهم واحد. جميع القادمين الجدد يريدون إنشاء نظام مربح أو الحصول على واحدة جاهزة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أي حل تم الحصول عليه بسيط جدا مقارنة بأفكار القادمين الجدد حول نظام تداول حقيقي.
رجال الجيش في جميع أنحاء العالم عرضة لمستويات مفرطة من السرية. هناك العديد من النكات حول ذلك بما في ذلك ما يلي: "إن السر العسكري ليس في ما تدرسه، - يقول ضابط لطلاب المدارس العسكرية، ولكن في حقيقة أن كنت تدرس بالضبط". الوضع مع أنظمة التداول متشابه بما فيه الكفاية: معظم التجار يستخدمون أفكارا تجارية بسيطة ومعروفة مع تعديلات طفيفة، على سبيل المثال، إضافة وقف زائدة أو تأكيدات من مؤشرات الاتجاه.
هناك الكثير من المنتديات التاجر مع وصول محدود حيث المشاركين الانضمام جهودهم لتطوير أو تحسين بعض أنظمة التداول السرية. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الأنظمة لا تحتوي على أي شيء خاص على الإطلاق. وعادة ما تستخدم فكرة معروفة (مثل "التجارة مع الاتجاه") كأساس. ثم يتقن مع بعض المؤشرات الجديدة غير معروفة لعامة الناس.
لذلك، يمكنك بسهولة اتخاذ رموز التداول المتاحة الروبوت المصدر ومحاولة استخدامها بشكل صحيح مع مختلف الرموز والأطر الزمنية. ويمكن ذكر قول شعبي آخر هنا: "أنت لا تحب القطط، فأنت لا تعرف كيف تطبخها!" فمن الصعب أن نصدق ولكن احتمال أن تقوم بتطوير شيء جديد حقا هو صغير جدا. الشيء الرئيسي هنا هو إنشاء نظام باستخدام المكونات المتاحة. لا أعتقد أن بعض العباقرة لديهم إمكانية الوصول إلى بعض النظم السرية من مختبرات ناسا. هذا هو سر الكأس.
فقط عدد قليل سوف تجعل من خلال.
لذلك، لماذا لا أحد يستخدم الأفكار التجارية، إذا كانت حرفيا في متناول اليد؟ الجواب ربما يكمن في علم النفس البشري. ويشمل موظفو العديد من البنوك وصناديق الاستثمار الكبيرة التجار الذين يؤدون صفقات وفقا لقواعد صارمة وفي حدود محدودة. ولكن لبعض الأسباب، فقط عدد قليل من التجار المؤسسي ترك شركاتهم وبدء التداول باستخدام أموالهم الخاصة.
اتضح أنه لا تحتاج فقط إلى استراتيجية التداول ولكن أيضا الانضباط الحديد لمتابعة ذلك. ووجد العديد من التجار مع الأسف أن لديهم أيضا نفس المشاكل النفسية وصفها في الكتب. بعد إدراك أن أسوأ عدو للتجار هي نفسها، الوافد الجديد يبدأ التفكير في جعل الروبوت التداول للقضاء على العبء النفسي.
على الرغم من أنني أحرف قليلا عن الموضوع، وأود أن أذكر تجار السلاحف الأسطوري الذي نجح في التداول في أسواق متعددة في أواخر القرن 20th. قراءة "الطريق من السلاحف" وسترى أن الشيء الأكثر أهمية للتاجر هو الانضباط الذاتي وليس بعض النظام السري العلوي. للأسف، فإن معظم القادمين الجدد لن تكون قادرة على اتباع استراتيجية مربحة، حتى لو أنها تحصل عليه مجانا.
والمشكلة هي أن معظم استراتيجيات التداول التي يتم تركيبها تماما للتداول اليدوي بالكاد يمكن أن تكون رسمية ونسخ إلى لغة البرمجة. فالاستراتيجيات التي يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليها بسهولة (على سبيل المثال، تلك التي تنطوي على تقاطع متوسطين متحركين) بسيطة جدا وتتطلب الكثير من التحسينات والتحسينات، حتى يمكن استخدامها في الممارسة العملية. وبالتالي، فإن فكرة بسيطة معقدة تدريجيا من قبل الكثير من المعلمات الخارجية منع الروبوت التداول من إدخالات خاطئة والأخطاء واضحة للعيان المطور. وتظهر قضية التداول الروبوت الأمثل. ولا ينبغي أن تتحول هذه العملية إلى إفراط في التناسب والملاءمة لفترة زمنية معينة.
لمعالجة هذه المشكلة، تم تنفيذ الاختبار الأمامي باستخدام معلمات النظام التي تم الحصول عليها في محطة ميتاتريدر 5. إذا كانت نتائج الاختبار إلى الأمام لا تختلف كثيرا عن تلك التي تم الحصول عليها في قسم التحسين، فهناك احتمال بأن يكون روبوت التداول مستقرا بما فيه الكفاية لبعض الوقت بعد إطلاقه على حساب التداول. طول الفاصل الزمني لتحسين المعلمات والقيمة الفعلية لتلك "بعض الوقت" تعتمد على نظام تداول معين.
وبالتالي، فإن الاستفادة المثلى من روبوت التداول قبل إطلاقه على حساب التداول تذكر الفك حبال - أكثر بعناية لدينا غير مرغوب فيه ونفخ قذيفة من حبال، وأبعد أنها سوف تطير وأكثر دقة مسارها سيكون. سوف الروبوت التداول وضعت بشكل كامل الحفاظ على نتيجة إيجابية على حساب التداول لفترة أطول من الروبوت التداول التي تم الحصول عليها نتيجة لتركيب. يمكننا القول أن الكأس هو فكرة العمل والتكيف الصحيح من المعلمات أداءها من وقت لآخر في لحظات من تغيرات ظروف السوق.
هذا يمكن أن يتضح من نتائج بطولة التداول الآلي الذي عقد لسنوات عديدة بالفعل. تقديم المستشارين الخبراء من جميع المشاركين تمر من خلال الاختبارات التلقائية على الفاصل الزمني من يناير إلى نهاية يوليو. الشرط الرئيسي لاجتياز الاختبار التلقائي هو الربح المكتسب لمدة ثمانية أشهر من الاختبار. ولكن أقل من نصف الروبوتات التجارية اعترف للبطولة لا تزال مربحة بعد أشهر عملك المستقل.
يمكنك أيضا محاولة مهاراتك في صنع وتعديل الروبوت التداول الخاص بك للمشاركة في بطولة والحصول على نتائج الاختبار إلى الأمام من مستشار الخبراء الخاص بك. الى جانب ذلك، والمشاركة مجانية والجوائز مثيرة للإعجاب. نأمل أن نراكم هناك!
استنتاج.
يقضي التجار اللحظيين المحترفين ساعات طويلة يجلسون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وينتظرون اللحظة المناسبة لإجراء صفقة. وبطبيعة الحال، فإنها لا يمكن أن تكون في حالة جيدة في كل وقت.
معظم التجار يأتون إلى استنتاج مفاده أن أفعالهم تنتهك قواعد التداول الخاصة بهم. لا يمكن أن تكون جميع أنظمة التداول رسمية تماما، ولكن حتى هذه الأنظمة يمكن في معظم الحالات اعتماد أدوات إضافية، مثل المؤشرات والنظم التحليلية والمرشحات إشارات كاذبة.
نحن لا نقدم أي توصيات خاصة هنا بشأن MQL4 أو MQL5 تعلم اللغات، كما أن هناك الكثير من المواد المفيدة الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع. الغرض من هذه المقالة هو تقديم بعض الفكرة الأولية حول كيفية البدء في جعل الروبوت التداول الخاص بك ل ميتاتريدر 4 و ميتاترادر 5 محطات.
نأمل أن توفر هذه المادة الوقت للقادمين الجدد وتظهر الاتجاه الصحيح في المهمة الصعبة المتمثلة في تطوير نظام التداول الآلي.
ترجمة من الروسية من قبل شركة ميتاكوتس سوفتوار Corp.
أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1.
نظر القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي إلى العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول.
سوق الأسهم هي على الأرجح السوق الأكثر شيوعا للتجارة، وخاصة بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء.
إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية إلى رقائق زرقاء غير متطايرة.
فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا.
يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية.
والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام.
سوق العملات الأجنبية، أو الفوركس، هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. تتداول حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الأخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. وينطبق الشيء نفسه على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو الفوائد الفائدة.
إن السيولة في هذه السوق - بسبب الحجم الهائل - تجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية.
لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. ولذلك، فإنه من الأسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف.
وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات مقابل التجارة محدود. ولكن بسبب توفر "أزواج العملات الغريبة" - أي العملات من البلدان الأصغر - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا.
أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو "الاتجاه هو صديقك")، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد.
أسواق الأسهم، الفوركس، والسلع كلها تقدم التداول الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير.
والامر متروك للمستثمر الفردي لتحديد أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام.
الطريقة الأكثر شيوعا من نظام التداول هو نظام الاتجاه التالي. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه.
موفينغ أفيراج سيستمز.
وكثيرا ما يستخدم في التحليل الفني، المتوسط المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض السعر فوق أو أدنى من متوسط السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب:
والمفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مماثل لمفهوم نظام المتوسط المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو بسيط بولينجر باند & ريج. تراكب. بولينجر باندز & ريج؛ تظهر متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. هنا هو الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز & ريج؛ (خطوط رمادية) من ميكروسوفت:
عيوب تريند-فولوينغ سيستمز:
اتخاذ القرار التجريبي مطلوب - عند تحديد الاتجاهات، هناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق.
الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان.
تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض المتوسط إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر.
الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبية، والبقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن.
قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد.
في الأساس، والهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود.
أنواع أنظمة كونترترند.
وتعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية.
يتطلب اتخاذ القرارات الإدارية الإلكترونية - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هو النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية.
قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد.
غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف).
والأسواق الرئيسية التي تتلاءم فيها أنظمة التداول هي أسواق الأسهم والأسهم الآجلة والعقود الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل.
ترميز أنظمة التداول.
بقلم جوستين كويبر.
كيف يتم إنشاء أنظمة التداول الآلي؟
سيركز هذا البرنامج التعليمي على الأجزاء الثانية والثالثة من هذه العملية، حيث يتم تحويل القواعد الخاصة بك إلى رمز يمكن لبرنامج التداول الخاص بك فهمه واستخدامه.
المميزات والعيوب.
النظام الآلي يأخذ العاطفة والعمل المزدحم من التداول، والذي يسمح لك بالتركيز على تحسين الاستراتيجية الخاصة بك وقواعد إدارة الأموال. وبمجرد تطوير نظام مربح، فإنه لا يتطلب أي عمل من جانبك حتى يكسر، أو ظروف السوق تتطلب التغيير. سلبيات:
إذا لم يتم ترميز النظام واختباره بشكل صحيح، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة بسرعة كبيرة. في بعض الأحيان من المستحيل وضع قواعد معينة في التعليمات البرمجية، مما يجعل من الصعب تطوير نظام التداول الآلي. في هذا البرنامج التعليمي سوف تتعلم كيفية تخطيط وتصميم نظام التداول الآلي، وكيفية ترجمة هذا التصميم إلى التعليمات البرمجية التي سوف تفهم الكمبيوتر الخاص بك، وكيفية اختبار خطتك لضمان الأداء الأمثل، وأخيرا، كيفية وضع النظام الخاص بك للاستخدام.
No comments:
Post a Comment